| 第一章 绪论 | 第1-15页 |
| 1．1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1．2 问题的提出 | 第10-11页 |
| 1．3 文献综述 | 第11-13页 |
| 1．3．1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1．3．2 国内研究现状 | 第13页 |
| 1．4 论文的研究方法及框架 | 第13-14页 |
| 1．5 论文创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 住房抵押贷款证券化概述 | 第15-33页 |
| 2．1 住房抵押贷款证券化的基本内涵 | 第15-20页 |
| 2．1．1 资产证券化的基本含义 | 第15-16页 |
| 2．1．2 住房抵押贷款证券化与资产证券化 | 第16页 |
| 2．1．3 住房抵押贷款证券化的理论基础 | 第16-17页 |
| 2．1．4 住房抵押贷款证券化的交易结构 | 第17-19页 |
| 2．1．5 证券化过程中的主要参与者及基本职能 | 第19-20页 |
| 2．2 住房抵押贷款证券化的特征与作用 | 第20-23页 |
| 2．2．1 住房抵押贷款证券化的特点 | 第20页 |
| 2．2．2 住房抵押贷款证券化的作用 | 第20-23页 |
| 2．3 住房抵押贷款证券化在世界各国的发展 | 第23-26页 |
| 2．3．1 在世界市场发展概述 | 第23页 |
| 2．3．2 美国 | 第23-24页 |
| 2．3．3 欧洲市场 | 第24-25页 |
| 2．3．4 亚州太地区 | 第25-26页 |
| 2．4 国外住房抵押贷款证券化的启示 | 第26-27页 |
| 2．5 我国住房抵押贷款证券化前景分析 | 第27-33页 |
| 2．5．1 我国住房金融发展现状 | 第27-29页 |
| 2．5．2 我国开展住房抵押贷款证券化必要性分析 | 第29-30页 |
| 2．5．3 我国开展住房抵押贷款证券化可行性分析 | 第30-33页 |
| 第三章 住房抵押贷款证券化风险分析 | 第33-51页 |
| 3．1 住房抵押贷款证券化的风险概述 | 第33-34页 |
| 3．2 交易结构风险 | 第34-37页 |
| 3．2．1 抵押贷款的质量风险 | 第34-35页 |
| 3．2．2 结构风险 | 第35-36页 |
| 3．2．3 第三方风险与运行风险 | 第36-37页 |
| 3．3 住房抵押贷款证券化产品投资的风险 | 第37-41页 |
| 3．3．1 提前偿付风险 | 第37-38页 |
| 3．3．2 金融风险 | 第38-41页 |
| 3．3．3 信用风险 | 第41页 |
| 3．4 影响我国住房抵押支持贷款证券定价的风险因素分析 | 第41-51页 |
| 3．4．1 国外提前偿付风险研究现状 | 第42-44页 |
| 3．4．2 我国住房抵押贷款借款人提前还款行为分析 | 第44-46页 |
| 3．4．3 我国住房抵押贷款提前偿付预测模型构建 | 第46-51页 |
| 第四章 基于MBS风险的定价方法及我国定价模型的构建 | 第51-74页 |
| 4．1 住房抵押贷款支持证券定价方法概述 | 第51-55页 |
| 4．1．1 抵押贷款支持证券定价的传统方法 | 第52页 |
| 4．1．2 住房抵押贷款支持证券定价的计量经济方法 | 第52-55页 |
| 4．2 国外常用住房抵押支持证券定价方法 | 第55-64页 |
| 4．2．1 现金流现值定价法 | 第55-57页 |
| 4．2．2 基于到期收益率定价法 | 第57-60页 |
| 4．2．3 期权调整利差法 | 第60-63页 |
| 4．2．4 蒙特卡罗模拟模型定价法 | 第63-64页 |
| 4．3 我国住房抵押支持证券定价模型的构建 | 第64-69页 |
| 4．3．1 我国住房抵押贷款的特征 | 第64-66页 |
| 4．3．2 我国住房抵押贷款支持证券定价方法的现实选择 | 第66-69页 |
| 4．4 我国发行住房抵押支持证券的定价分析 | 第69-74页 |
| 4．4．1 定价过程分析 | 第69-70页 |
| 4．4．2 我国住房抵押贷款支持证券定价案例分析 | 第70-74页 |
| 结束语 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
