螺纹钢贸易市场风险管理研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 图形索引 | 第7-8页 |
| 表格索引 | 第8-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-15页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 第二节 研究内容 | 第10-11页 |
| 一、研究内容 | 第10页 |
| 二、本文创新点 | 第10-11页 |
| 第三节 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 一、市场风险管理研究现状 | 第11-12页 |
| 二、VaR研究现状 | 第12-15页 |
| 第二章 市场风险管理综述 | 第15-23页 |
| 第一节 市场风险概述 | 第15-16页 |
| 第二节 市场风险管理 | 第16-19页 |
| 一、明确环境信息 | 第16-17页 |
| 二、风险评估 | 第17-18页 |
| 三、风险应对 | 第18页 |
| 四、监督和检查 | 第18-19页 |
| 第三节 市场风险计量方法与VaR模型 | 第19-23页 |
| 一、传统市场风险计量方法 | 第19页 |
| 二、VaR模型 | 第19-23页 |
| 第三章 螺纹钢贸易市场风险识别 | 第23-31页 |
| 第一节 螺纹钢贸易市场分析 | 第23-24页 |
| 第二节 螺纹钢贸易市场风险识别 | 第24-31页 |
| 一、识别关键风险 | 第24-25页 |
| 二、识别风险源及其影响因素 | 第25-27页 |
| 三、价差体系的建立 | 第27-31页 |
| 第四章 螺纹钢贸易市场风险评估 | 第31-45页 |
| 第一节 风险敞口与浮动盈亏 | 第31-32页 |
| 一、风险敞口 | 第31-32页 |
| 二、浮动盈亏 | 第32页 |
| 第二节 基于蒙特卡罗模拟法的VaR计量 | 第32-45页 |
| 一、置信水平与持有期的确定 | 第33-34页 |
| 二、变量选取与数据准备 | 第34页 |
| 三、建立价格预测方程 | 第34-40页 |
| 四、计算VaR | 第40-43页 |
| 五、VaR汇总方法 | 第43-45页 |
| 第五章 螺纹钢贸易市场风险评价与风险应对 | 第45-51页 |
| 第一节 风险限额管理体系建立 | 第45-48页 |
| 一、限额指标 | 第45-46页 |
| 二、限额制定 | 第46-48页 |
| 第二节 风险评价 | 第48-49页 |
| 第三节 风险应对措施 | 第49-51页 |
| 第六章 结论与展望 | 第51-53页 |
| 第一节 结论 | 第51页 |
| 第二节 研究展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-57页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第57-59页 |
