| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 导论 | 第9-15页 |
| ·研究的背景以及选题的意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状述评 | 第10-12页 |
| ·本文的创新与学术价值 | 第12-15页 |
| 2 银行失败的界定以及失败原因剖析 | 第15-23页 |
| ·银行失败概念的界定 | 第15-18页 |
| ·银行失败的原因剖析 | 第18-23页 |
| ·银行体系内在的不稳定性与银行失败 | 第18-19页 |
| ·市场结构／力量与银行失败 | 第19-20页 |
| ·银行的公司治理与银行失败 | 第20-21页 |
| ·银行效率与银行失败 | 第21-23页 |
| 3 银行失败的识别与预测方法研究 | 第23-51页 |
| ·监管当局银行失败早期预警体系 | 第23-35页 |
| ·最简易的方法——快速纠正行动 | 第23-27页 |
| ·监管机构的监管评级体系 | 第27-35页 |
| ·外部评级机构的银行评级 | 第35-38页 |
| ·评级公司的作用及其业务的新扩展 | 第35-36页 |
| ·评级公司的银行评级服务 | 第36-38页 |
| ·银行失败识别预测的数量模型方法研究 | 第38-51页 |
| ·线形概率模型 | 第38-39页 |
| ·判别分析 | 第39-40页 |
| ·Logit分析 | 第40-42页 |
| ·Probit分析 | 第42-43页 |
| ·COX比例风险模型 | 第43-45页 |
| ·非参数特征识别模型 | 第45-46页 |
| ·事件研究 | 第46-51页 |
| 4 LOGIT模型的单个银行失败的预测研究 | 第51-64页 |
| ·引言 | 第51-53页 |
| ·模型的设定 | 第53页 |
| ·样本、数据与变量选择 | 第53-58页 |
| ·失败银行的定义和样本的选择 | 第53-55页 |
| ·数据来源 | 第55页 |
| ·变量选择及其界定 | 第55-58页 |
| ·结果及其分析 | 第58-62页 |
| ·模型估计和因素分析 | 第58-59页 |
| ·识别能力 | 第59-61页 |
| ·预测能力 | 第61-62页 |
| ·小节 | 第62-64页 |
| 5 银行失败的后果分析及其处理研究 | 第64-83页 |
| ·银行失败的后果分析 | 第64-70页 |
| ·引发传染、挤兑和银行危机的可能性 | 第64-67页 |
| ·单个银行失败对其利益相关人的影响 | 第67-68页 |
| ·银行失败对支付体系的影响 | 第68-69页 |
| ·银行失败的正面效果——激励收益 | 第69-70页 |
| ·银行失败的处理研究 | 第70-83页 |
| ·失败银行救助 | 第72-74页 |
| ·失败银行市场退出 | 第74-77页 |
| ·中央银行最后贷款人(LLR)功能的发挥 | 第77-78页 |
| ·失败损失的承担与对股东和管理层的处置 | 第78-79页 |
| ·安全网的构建与失败银行的及时退出 | 第79-83页 |
| 6 我国银行业金融机构的失败及其应对研究 | 第83-117页 |
| ·我国银行业金融机构失败及其处理的考察 | 第83-103页 |
| ·我国银行业金融机构存在问题的严重性 | 第83-86页 |
| ·近年来我国银行业金融机构失败及其处理情况 | 第86-90页 |
| ·我国银行业金融机构的实证分析 | 第90-103页 |
| ·我国银行业金融机构失败应对研究 | 第103-117页 |
| ·银行业金融机构持续进行自身改革 | 第103-107页 |
| ·监管部门放松管制改善监管 | 第107-111页 |
| ·充分发挥市场纪律的约束作用 | 第111-117页 |
| 附录A 美国外部评级公司的银行评级服务 | 第117-119页 |
| 附录B 我国农村合作金融机构与股份制商业银行早期预警体系 | 第119-124页 |
| 参考文献 | 第124-145页 |
| 致谢 | 第145页 |