| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-5页 |
| 第一章 前言 | 第5-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-17页 |
| ·Brown 运动的定义及其判定 | 第10-11页 |
| ·Brown 运动的It(o|^) 积分 Brown 运动及平移 | 第11-15页 |
| ·Poisson过程及其性质 | 第15-17页 |
| 第三章 计价单位变换 | 第17-21页 |
| ·计价单位变换及其相应的测度变换 | 第17-18页 |
| ·计价单位变换的重要定理 | 第18-21页 |
| 第四章 标的资产收益的波动率为时间的连续函数,利率为随机情形下的复合期权定价模型及定价公式 | 第21-30页 |
| ·复合期权定价模型 | 第21-22页 |
| ·复合期权定价公式 | 第22-30页 |
| 第五章 标的资产服从跳-扩散过程,利率为随机情形下的复合期权定价模型 | 第30-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37页 |