| 第一章 总述 | 第1-15页 |
| 1．1 风险的本质及定义 | 第7-9页 |
| 1．2 国内外对投资证券风险研究的综述 | 第9-11页 |
| 1．3 现代投资组合理论的形成与发展 | 第11-13页 |
| 1．4 中国证券市场的发展与现状 | 第13-14页 |
| 1．5 论文工作及内容安排 | 第14-15页 |
| 第二章 几种典型的投资组合风险度量模型 | 第15-25页 |
| 2．1 基于效用函数的风险度量理论及评价 | 第15-17页 |
| 2．1．1 基于效用函数的风险金度量模型 | 第15-16页 |
| 2．1．2 Jia& Dyer 的标准风险测度模型 | 第16-17页 |
| 2．2 Markowitz 的方差度量理论及其评价 | 第17-18页 |
| 2．3 Sharpe 的β值理论及其评价 | 第18-21页 |
| 2．4 下偏矩度量理论及其评价 | 第21-22页 |
| 2．5 本章小结 | 第22-25页 |
| 第三章 VaR 及CVaR 风险度量理论方法 | 第25-33页 |
| 3．1 VaR 风险度量方法的理论及性质 | 第25-29页 |
| 3．1．1 引言 | 第25页 |
| 3．1．2 VaR 理论与方法 | 第25-26页 |
| 3．1．3 VaR 风险度量指标的研究现状分析 | 第26-29页 |
| 3．2 CVaR 基本定义及性质 | 第29-30页 |
| 3．3 CVaR 风险度量方法 | 第30-33页 |
| 第四章 均值—CVaR 优化组合模型及实证分析 | 第33-40页 |
| 4．1 均值—CVaR 优化组合模型的建立 | 第33-35页 |
| 4．1．1 无交易成本的均值—CVaR 优化组合模型 | 第33-34页 |
| 4．1．2 考虑交易成本的均值—CVaR 优化组合模型 | 第34-35页 |
| 4．2 实证分析 | 第35-39页 |
| 4．2．1 样本选取及参数设定 | 第35-36页 |
| 4．2．2 正态性检验 | 第36-37页 |
| 4．2．3 无交易成本的组合优化模型的有效边界及最优投资策略 | 第37-38页 |
| 4．2．4 考虑交易成本的组合优化模型的有效边界及最优投资策略 | 第38-39页 |
| 4．3 本章小结 | 第39-40页 |
| 第五章 基于CVaR 约束的指数组合优化模型及实证分析 | 第40-48页 |
| 5．1 基于CVaR 约束的指数组合优化模型的建立 | 第40-42页 |
| 5．1．1 无交易成本的CVaR 约束的指数组合优化模型 | 第40-42页 |
| 5．1．2 考虑交易成本的CVaR 约束的指数组合优化模型 | 第42页 |
| 5．2 实证分析 | 第42-46页 |
| 5．2．1 样本选取及参数设定 | 第43页 |
| 5．2．2 考虑交易成本CVaR 约束的指数组合优化与指数投资比较 | 第43-46页 |
| 5．3 本章小结 | 第46-48页 |
| 第六章 结束语 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
