| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 0 引言 | 第7-12页 |
| ·选题依据 | 第7页 |
| ·研究方法 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-10页 |
| ·可能的创新和不足之处 | 第10-12页 |
| 1 风险分风险管理的一般步骤类、风险暴露和风险管理的一般步骤 | 第12-15页 |
| ·风险分类 | 第12-13页 |
| ·风险暴露和风险管理 | 第13页 |
| ·风险管理的一般步骤 | 第13-15页 |
| 2 我国风险度量和管理的现状和问题 | 第15-19页 |
| ·风险量化管理的动因不足 | 第15-16页 |
| ·风险管理组织结构不完善 | 第16页 |
| ·风险管理工具缺乏，尤其是金融衍生工具 | 第16-17页 |
| ·风险度量的管理的人才严重匮乏 | 第17页 |
| ·金融市场的中介服务机构不健全，缺乏独立的风险和信用主体机构 | 第17-19页 |
| 3 市场风险度量 | 第19-29页 |
| ·利率风险度量和管理的重要工具:持续期和凸性 | 第19-22页 |
| ·金融衍生工具风险的度量 | 第22-24页 |
| ·VaR-市场风险综合度量的现代方法 | 第24-29页 |
| 4 信用风险度量 | 第29-33页 |
| ·J.P摩根的CreditMetrics方法 | 第29-31页 |
| ·KMV模型 | 第31-33页 |
| 5 风险管理的技术和方法 | 第33-44页 |
| ·保险 | 第33页 |
| ·分散化 | 第33-34页 |
| ·资产负债管理技术 | 第34-35页 |
| ·套期保值 | 第35-44页 |
| 6 风险度量和管理的模型、技术与方法应用探索 | 第44-61页 |
| ·组合投资Beta系数与我国股票市场的规范和发展 | 第44-46页 |
| ·持续期缺口管理技术在我国商业银行利率风险管理中的应用 | 第46-47页 |
| ·VaR模型在我国金融机构的应用分析 | 第47-54页 |
| ·衍生金融工具市场发展对风险管理的意义 | 第54-56页 |
| ·构建信用风险度量和管理模型的基础建设 | 第56-57页 |
| ·实施综合风险管理 | 第57-61页 |
| 7 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
