| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 第一节 选题背景与意义 | 第9-11页 |
| 第二节 本文的研究方法、思路与结构 | 第11页 |
| 第三节 主要创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 可转债的价值构成与定价理论概述 | 第13-23页 |
| 第一节 可转债的价值构成 | 第13-15页 |
| 第二节 可转债定价理论概述 | 第15-23页 |
| 第三章 可转债完全拆解定价法 | 第23-31页 |
| 第一节 基本定价原理和方法 | 第23-25页 |
| 第二节 有赎回软约束和信用风险的付息可转债定价与分析 | 第25-31页 |
| 第四章 参数修正与模型改进 | 第31-42页 |
| 第一节 信用利差 | 第31-33页 |
| 第二节 实际赎回触发价格 | 第33-36页 |
| 第三节 转股向下修正条款 | 第36-42页 |
| 第五章 我国可转债定价的实证研究 | 第42-54页 |
| 第一节 样本选择 | 第42-43页 |
| 第二节 定价参数 | 第43-45页 |
| 第三节 定价结果 | 第45-49页 |
| 第四节 误差分析 | 第49-54页 |
| 第六章 结论 | 第54-60页 |
| 第一节 主要研究成果与未来展望 | 第54-56页 |
| 第二节 政策建议 | 第56-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录 1 含有赎回软约束和信用风险的付息可转换债券定价解析式的证明 | 第64-68页 |
| 附录 2 攻读硕士学位期间研究成果 | 第68-70页 |
| 后记（致谢） | 第70-71页 |