| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-14页 |
| 第一节 研究的背景及意义 | 第6-7页 |
| 第二节 相关研究文献综述 | 第7-12页 |
| 第三节 本文的创新点 | 第12-13页 |
| 第四节 研究思路和框架 | 第13-14页 |
| 第二章 期限结构理论 | 第14-30页 |
| 第一节 利率的基础知识 | 第14-15页 |
| 第二节 单因子利率模型 | 第15-18页 |
| 第三节 单因子Vasicek模型 | 第18-21页 |
| 第四节 单因子CIR模型 | 第21-24页 |
| 第五节 一般多因子模型 | 第24-27页 |
| 第六节 多因子混合模型 | 第27-30页 |
| 第三章 模型的应用 | 第30-57页 |
| 第一节 简要介绍卡尔曼滤波法 | 第30-34页 |
| 第二节 构造状态空间 | 第34-36页 |
| 第三节 构造卡尔曼滤波的具体步骤 | 第36-38页 |
| 第四节 模拟计算 | 第38-43页 |
| 第五节 实际计算 | 第43-49页 |
| 第六节 检验估计结果 | 第49-55页 |
| 第七节 结束语 | 第55-57页 |
| 参考文献: | 第57-59页 |
| 附录: | 第59-85页 |