中国股票市场分形特征及复杂性研究--基于Hurst指数的解释和应用
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| 第一节 选题背景和意义 | 第8-9页 |
| 第二节 金融市场相关理论综述 | 第9-15页 |
| 第三节 研究的主要方法和思路 | 第15页 |
| 第四节 论文的主要创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 分形市场理论 | 第16-24页 |
| 第一节 分形的基本概念 | 第16-21页 |
| 第二节 分形市场假说(FMH) | 第21-24页 |
| 第三章 中国股市的Hurst指数实证研究 | 第24-46页 |
| 第一节 重标极差(R/S)分析法 | 第24-28页 |
| 第二节 沪深综合指数的实证研究 | 第28-35页 |
| 第三节 我国股市不同阶段的分形特征研究 | 第35-39页 |
| 第四节 股票市场和股价行为的复杂性分析 | 第39-44页 |
| 第五节 本章小结 | 第44-46页 |
| 第四章 Hurst指数在风险评价中的运用 | 第46-52页 |
| 第一节 风险测度相关理论回顾 | 第46-47页 |
| 第二节 风险测度的综合评价指标 | 第47-49页 |
| 第三节 我国股票市场行业指数风险测度的综合评价 | 第49-51页 |
| 第四节 本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 结论和展望 | 第52-55页 |
| 第一节 结论和政策建议 | 第52-54页 |
| 第二节 研究不足和展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
