| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 绪论 | 第6-10页 |
| ·选题意义 | 第6-7页 |
| ·本文预期的创新和有待继续探讨的问题 | 第7-8页 |
| ·研究目的和架构 | 第8-10页 |
| 第一章 文献综述 | 第10-20页 |
| ·股指期货与现货关联性研究文献 | 第10-16页 |
| ·理论模型和研究方法 | 第16-20页 |
| 第二章 境外股指期货市场投资者结构及操纵手法分析 | 第20-26页 |
| ·股指期货参与者分类 | 第20-21页 |
| ·境外股指期货市场投资者结构分析 | 第21-23页 |
| ·境外市场期现联动操纵案例 | 第23-26页 |
| 第三章 我国市场沪深300期现联动操纵分析 | 第26-42页 |
| ·期现联动操纵盈利模式 | 第26-29页 |
| ·我国内地股指期货市场投资者结构分析 | 第29-31页 |
| ·沪深300指数特点 | 第31-33页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第33-37页 |
| ·模拟操纵分析 | 第37-42页 |
| 第四章 反联动期现操纵建议 | 第42-51页 |
| ·境外市场对股指期货市场操纵行为的定义 | 第42-43页 |
| ·境外市场反期现联动操纵方法 | 第43-49页 |
| ·国内反期现联动操纵建议 | 第49-51页 |
| 附表 | 第51-63页 |
| 注释 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 后记 | 第68-69页 |