| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 概述 | 第8-13页 |
| 第二章 文献回顾 | 第13-16页 |
| 第三章 研究方法 | 第16-22页 |
| 第一节 均值、方差-Granger因果关系 | 第16-18页 |
| 第二节 Cheung和Ng的S-统计量 | 第18-19页 |
| 第三节 Hong的Q(M)-统计量 | 第19-21页 |
| 第四节 研究程序 | 第21-22页 |
| 第四章 实证研究 | 第22-40页 |
| 第一节 样本说明 | 第22-26页 |
| 第二节 均值-波动率方程模型估计 | 第26-30页 |
| 第三节 均值、方差-Granger因果关系检验和讨论 | 第30-40页 |
| 第五章 总结 | 第40-42页 |
| 附录 | 第42-52页 |
| 附录 1:国内ETF介绍 | 第42-43页 |
| 附录 2:ETF与指数价格时间序列图 | 第43-46页 |
| 附录 3:Hong's Q(M)-统计量检验(Truncated Kernel) | 第46-48页 |
| 附录 4:计算Hong's Q(M)-统计量的Matlab codes | 第48-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |