| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| 第一节 研究背景 | 第8-10页 |
| 第二节 研究目的和研究思路 | 第10-11页 |
| 第三节 论文的结构安排 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-20页 |
| 第三章 理论模型及估计 | 第20-24页 |
| 第一节 DCC-MVGARCH模型简介 | 第20-23页 |
| 第二节 模型估计 | 第23-24页 |
| 第四章 数据介绍和基本统计描述 | 第24-28页 |
| 第一节 数据介绍和处理 | 第24页 |
| 第二节 数据统计描述和相关检验 | 第24-28页 |
| 第五章 实证分析 | 第28-50页 |
| 第一节 上证A股指数、上证B股指数和恒生指数之间的动态相关性分析 | 第36-39页 |
| 第二节 1997年东南亚金融风暴下的金融危机传染性实证分析 | 第39-41页 |
| 第三节 2000年网络泡沫危机下的金融危机传染性实证分析 | 第41-44页 |
| 第四节 2007年次贷危机下的金融危机传染性实证分析 | 第44-46页 |
| 第五节 本章小结 | 第46-50页 |
| 第六章 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |