| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| ·课题背景 | 第7-8页 |
| ·研究现状及分析 | 第8-10页 |
| ·本文主要研究内容 | 第10-11页 |
| 第2章 经典破产模型 | 第11-20页 |
| ·经典模型的主要结果 | 第11-13页 |
| ·经典模型主要结果的证明 | 第13-18页 |
| ·更新过程方法的证明 | 第13-16页 |
| ·Lundberg不等式的鞅方法证明 | 第16-18页 |
| ·本章小结 | 第18-20页 |
| 第3章 破产论的推广研究 | 第20-27页 |
| ·索赔总额过程的推广 | 第20-22页 |
| ·破产论研究内容的扩展 | 第22-25页 |
| ·保险数学与数学金融的交叉研究 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第4章 马氏调节费率的Cox风险模型 | 第27-39页 |
| ·模型的引入 | 第27-30页 |
| ·模型的主要结果及证明 | 第30-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第5章 带干扰的双Poisson风险模型 | 第39-44页 |
| ·模型的引入 | 第39-40页 |
| ·模型的主要结果及证明 | 第40-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50页 |