| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·经典风险模型 | 第9-11页 |
| ·本文主要内容 | 第11-12页 |
| 第二章 复合混合分布 | 第12-18页 |
| ·复合分布 | 第12页 |
| ·一般表达式 | 第12-14页 |
| ·分布函数 | 第12-13页 |
| ·即时和累积发生函数 | 第13-14页 |
| ·特殊混合分布 | 第14-18页 |
| ·复合泊松分布 | 第14-16页 |
| ·复合混合泊松分布 | 第16页 |
| ·复合负二项分布 | 第16-18页 |
| 第三章 保险中混合分布的重要实例 | 第18-25页 |
| ·损失发生不确定时保险公司的支付 | 第18-19页 |
| ·在确定上限或可免除下单损失的理陪总额 | 第19-20页 |
| ·上限m 时的合同 | 第19页 |
| ·可免除大小为d 时的合同 | 第19-20页 |
| ·上限m 和可免除大小d 下的合同 | 第20页 |
| ·损失不确定赔偿金额受到上限或可免除限制时保险公司的支付 | 第20-23页 |
| ·上限m 时的合同 | 第21-22页 |
| ·可免除大小d 时的合同 | 第22-23页 |
| ·当理赔频数不确定时保险公司的支付 | 第23-25页 |
| ·最多发生两次理赔 | 第23页 |
| ·发生任意多次理赔 | 第23-25页 |
| 第四章 复合负二项模型介绍 | 第25-31页 |
| ·盈余过程与破产概率 | 第25-26页 |
| ·破产概率的上界与调节系数 | 第26-27页 |
| ·破产概率方程与最大损失分布函数 | 第27-28页 |
| ·效用函数与保费策略的制定 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第五章 可变下限负二项风险模型的研究 | 第31-36页 |
| ·模型的建立 | 第31-32页 |
| ·主要结果 | 第32-34页 |
| ·关于结果的进一步讨论 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第六章 结论与展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39页 |