| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| ·选题背景 | 第12-14页 |
| ·国内外关于KMV 模型研究的文献综述 | 第14-15页 |
| ·国外关于KMV 模型研究的文献综述 | 第14-15页 |
| ·国内关于KMV 模型研究的文献综述 | 第15页 |
| ·文章的研究内容及结构安排 | 第15-17页 |
| 第2章 信用风险及其管理方法的演化 | 第17-25页 |
| ·金融风险和信用风险的概念 | 第17-19页 |
| ·金融风险的概念及类别 | 第18页 |
| ·信用风险的概念 | 第18-19页 |
| ·信用风险的特点 | 第19-20页 |
| ·信用风险管理方法的演化 | 第20-25页 |
| ·专家法 | 第20-21页 |
| ·信用评分法 | 第21-22页 |
| ·结构化信用风险度量模型 | 第22-25页 |
| 第3章 KMV 信用风险度量模型及其修正 | 第25-41页 |
| ·KMV 模型的理论基础 | 第25-31页 |
| ·Black-Scholes 期权定价理论 | 第25-26页 |
| ·Black-Scholes-Merton（B-S-M）模型 | 第26-30页 |
| ·首越边界模型(First-Passage Models) | 第30-31页 |
| ·KMV 模型的主要内容 | 第31-36页 |
| ·股票价格的修正 | 第36-39页 |
| ·影响公司市场价值的主观因素 | 第37-38页 |
| ·股票价格的修正方法 | 第38-39页 |
| ·基于股价修正的KMV 模型 | 第39-41页 |
| 第4章 修正的KMV 信用风险度量模型检验与分析 | 第41-51页 |
| ·样本的选取及假定 | 第41-42页 |
| ·剔除股价波动中系统性风险因素 | 第42-43页 |
| ·公司EDF 值的求解 | 第43-51页 |
| ·模型参数设定及相关假设 | 第43-45页 |
| ·EDF 值求解过程 | 第45-48页 |
| ·结果分析 | 第48-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |