| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 1. 前言 | 第8-11页 |
| ·问题的提出 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·主要研究内容 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·文章结构安排 | 第10-11页 |
| 2. 文献综述与解析 | 第11-19页 |
| ·信息融入与资本市场效率 | 第11-13页 |
| ·信息融入、股价波动与市场模型 R~2 | 第13-15页 |
| ·公司特质波动、市场模型 R~2与市场效率 | 第15-19页 |
| 3. 市场模型R~2 | 第19-27页 |
| ·单只股票的市场模型R~2 | 第19-24页 |
| ·市场平均的R~2 | 第24-26页 |
| ·对现象的解释 | 第26-27页 |
| 4. 实证分析 | 第27-38页 |
| ·个股 R~2回归分析 | 第27-34页 |
| ·市场平均R~2回归分析 | 第34-38页 |
| 5. 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 后记 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |