| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 问题的提出 | 第6-7页 |
| 一、我国债券市场的现状 | 第6-7页 |
| 二、研究的意义 | 第7页 |
| 第二章 文献综述 | 第7-9页 |
| 一、关于债券市场收益率影响因素的研究 | 第7-8页 |
| 二、关于股票和债券市场收益率的影响因素和相互关系的研究 | 第8-9页 |
| 三、国内在债券收益率方面的相关研究 | 第9页 |
| 第三章 研究思路和使用方法 | 第9-14页 |
| 一、本文的结构 | 第9页 |
| 二、影响因素的理论分析 | 第9-12页 |
| 三、指标的选择 | 第12-13页 |
| 四、文中使用的方法和模型简介 | 第13-14页 |
| 第四章 有关数据分析 | 第14-19页 |
| 一、数据来源 | 第14-15页 |
| 二、数据的基本特征 | 第15-19页 |
| 第五章 各期限债券收益率的关系 | 第19-22页 |
| 一、国债 | 第19-21页 |
| 二、企业债 | 第21页 |
| 三、分时段分析 | 第21-22页 |
| 第六章 各因素对债券收益率的影响 | 第22-29页 |
| 一、各因素对国债收益率的影响 | 第22-26页 |
| 二、各因素对企业债收益率的影响 | 第26-27页 |
| 三、对比国债和企业债收益率建模情况 | 第27-28页 |
| 四、对比6年期国债和企业债收益率影响因素模型在不同时间段的区别 | 第28-29页 |
| 第七章 国债收益率和股票市场的关系 | 第29-32页 |
| 一、整个样本区间内国债收益率和上证指数的关系 | 第30-31页 |
| 二、比较金融危机前和金融危机中的脉冲响应函数 | 第31-32页 |
| 第八章 主要结论和进一步思考 | 第32-33页 |
| 一、主要结论 | 第32页 |
| 二、进一步思考 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-36页 |
| 附录 | 第36-39页 |
| 后记 | 第39页 |