| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 第一章 绪论 | 第5-8页 |
| ·研究背景 | 第5-6页 |
| ·问题的提出及本文的意义 | 第6-7页 |
| ·本文的结构安排 | 第7-8页 |
| 第二章 套期保值文献综述 | 第8-14页 |
| ·套期保值理论 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-14页 |
| 第三章 套期保值比率估计及绩效评价方法 | 第14-19页 |
| ·最优套期保值比率的估计方法 | 第14-17页 |
| ·套期保值有效性比较 | 第17-19页 |
| 第四章 实证研究 | 第19-38页 |
| ·期货品种及数据样本选择 | 第19-20页 |
| ·收益率数据及统计性描述 | 第20-22页 |
| ·最优套期保值比率的估计 | 第22-33页 |
| ·普通最小二乘回归估计结果 | 第22-26页 |
| ·双变量 VAR 模型的估计结果 | 第26-27页 |
| ·双变量 VECM 模型的估计结果 | 第27-31页 |
| ·包含误差修正项的双变量 GARCH 模型的估计结果 | 第31-33页 |
| ·套期保值有效性比较 | 第33-38页 |
| ·基于风险最小化的比较 | 第33-35页 |
| ·基于效用最大化的比较 | 第35-38页 |
| 第五章 结论与不足 | 第38-40页 |
| ·本文基本结论 | 第38页 |
| ·本文的不足 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 附录 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47页 |