基于VaR的金融风险度量研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-15页 |
| ·选题背景、研究目的和意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·研究内容、方法及思路,创新 | 第14-15页 |
| 2 VaR的基本原理 | 第15-24页 |
| ·VaR的产生背景 | 第15-17页 |
| ·VaR的定义 | 第17-19页 |
| ·原理方法和模型 | 第19-24页 |
| ·历史模拟法 | 第19-21页 |
| ·方差—协方差法 | 第21-22页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第22-24页 |
| 3 基于VaR的市场风险度量 | 第24-29页 |
| ·市场风险的定义 | 第24页 |
| ·基于VaR方法的市场风险实证分析 | 第24-29页 |
| ·历史模拟法 | 第24-25页 |
| ·参数法 | 第25-27页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第27-29页 |
| 4 基于VaR的信用风险度量 | 第29-44页 |
| ·信用风险定义及特点 | 第29-30页 |
| ·传统信用风险管理方法 | 第30-32页 |
| ·现代信用风险管理方法 | 第32-44页 |
| ·基于VaR的CreditMetrics模型 | 第32-40页 |
| ·度量信用风险的其它模型 | 第40-44页 |
| 5 基于VaR的操作风险度量 | 第44-51页 |
| ·操作风险定义 | 第44-45页 |
| ·操作风险模型简介 | 第45-51页 |
| ·基本指标法 | 第45-46页 |
| ·标准法 | 第46-47页 |
| ·高级计量法 | 第47-51页 |
| 6 结论及展望 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-58页 |
