基于神经网络的人民币汇率预测研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·人民币汇率制度发展变革 | 第10-11页 |
| ·1994年汇率体制改革 | 第10页 |
| ·2005年汇率体制改革 | 第10-11页 |
| ·本文所做工作 | 第11-12页 |
| 第二章 汇率预测的基本理论与模型 | 第12-17页 |
| ·汇率预测的基本分析方法 | 第12-13页 |
| ·传统汇率理论及模型 | 第12-13页 |
| ·汇率预测的技术分析方法 | 第13-16页 |
| ·基于参数方法的汇率预测 | 第14-15页 |
| ·基于非参数方法的汇率预测 | 第15-16页 |
| ·人民币汇率预测研究现状 | 第16-17页 |
| 第三章 人工神经网络技术 | 第17-25页 |
| ·神经网络基本原理 | 第17-19页 |
| ·人工神经网络模型 | 第17-19页 |
| ·神经网络的训练 | 第19页 |
| ·神经网络模型的汇率预测 | 第19-25页 |
| ·神经网络的泛化能力及过拟合问题 | 第19-20页 |
| ·神经网络模型的参数设计 | 第20-24页 |
| ·神经网络模型预测效果评价标准 | 第24-25页 |
| 第四章 人民币汇率的非线性时间序列特征 | 第25-35页 |
| ·非线性理论 | 第25页 |
| ·非线性的概念 | 第25页 |
| ·汇率时间序列的非线性特征 | 第25-26页 |
| ·汇率时间序列的基本统计特征 | 第25-26页 |
| ·汇率波动的聚集性 | 第26页 |
| ·汇率波动的非对称性 | 第26页 |
| ·人民币汇率非线性特征实证检验 | 第26-33页 |
| ·初始数据分析 | 第26-29页 |
| ·正态性检验 | 第29页 |
| ·序列相关性检验 | 第29-31页 |
| ·波动异方差检验 | 第31-33页 |
| ·小结 | 第33-35页 |
| 第五章 人民币兑美元汇率的神经网络实证研究 | 第35-45页 |
| ·建模的初始准备 | 第35-36页 |
| ·网络参数设计 | 第35页 |
| ·数据选取与处理 | 第35-36页 |
| ·神经网络模型构建 | 第36-40页 |
| ·最优滞后期的估计 | 第36-38页 |
| ·训练集合最佳样本数的估计 | 第38-40页 |
| ·神经网络预测汇率波动序列 | 第40-43页 |
| ·神经网络模型样本内预测能力比较 | 第41-42页 |
| ·神经网络模型样本外预测能力比较 | 第42-43页 |
| ·小结 | 第43-44页 |
| ·不足之处 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 附录 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
