| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-12页 |
| ·选题的目的及意义 | 第9页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第9-10页 |
| ·本课题的研究内容和方法 | 第10-12页 |
| 第二章 沪深300指数及其期货 | 第12-17页 |
| ·股票指数 | 第12-13页 |
| ·国际主要的股票指数 | 第12-13页 |
| ·国内主要的股票指数 | 第13页 |
| ·沪深300股指期货 | 第13-15页 |
| ·股指期货的产生及定义 | 第13-14页 |
| ·国外常见股指期货合约 | 第14-15页 |
| ·中国股指期货的发展及现状 | 第15页 |
| ·沪深300股指期货价格的主要影响因素 | 第15-17页 |
| ·沪深300指数现货价格 | 第15页 |
| ·国内外宏观经济 | 第15-16页 |
| ·突发政治安全事件 | 第16页 |
| ·投资者的心理因素 | 第16-17页 |
| 第三章 沪深300股指期货价格规律及其影响因素的统计分析 | 第17-28页 |
| ·统计分析方法 | 第17-19页 |
| ·沪深300股指期货与沪深300指数的关系 | 第19-21页 |
| ·沪深300股指期货与纽约原油的关系 | 第21-23页 |
| ·沪深300股指期货与工业增加值比较 | 第23-25页 |
| ·沪深300股指期货与道琼斯指数期货 | 第25-28页 |
| 第四章 逐步回归模型及因子计算 | 第28-35页 |
| ·变量的选取及数据来源 | 第28页 |
| ·股指期货价格预测的逐步回归模型 | 第28-29页 |
| ·逐步回归法基本思想 | 第28-29页 |
| ·模型与结果 | 第29页 |
| ·指数期货价格影响因素的因子计算 | 第29-35页 |
| ·因子分析方法 | 第29-31页 |
| ·因子计算 | 第31-35页 |
| 第五章 实证结果启示 | 第35-38页 |
| ·本文的实证结果分析 | 第35-36页 |
| ·本文的启示 | 第36页 |
| ·本文的不足和展望 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39页 |