| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究发展与现状 | 第11-16页 |
| 1.3 研究内容与研究框架 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第17-18页 |
| 第2章 债券定价与信用价差模型的建立 | 第18-41页 |
| 2.1 模型的理论基础 | 第18-23页 |
| 2.2 模型的推导 | 第23-41页 |
| 第3章 数值模拟 | 第41-45页 |
| 3.1 单因子模型和双因子模型的信用价差曲线数值模拟 | 第41-42页 |
| 3.2 双因子模型参数的敏感性分析 | 第42-45页 |
| 第4章 实证分析 | 第45-51页 |
| 4.1 校准法理论知识 | 第45-46页 |
| 4.2 参数估计 | 第46-48页 |
| 4.3 实证结果 | 第48-51页 |
| 第5章 结论与建议 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |