| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第9-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-14页 |
| 1.1.1 行为金融学概述 | 第9-10页 |
| 1.1.2 中国股市投资者状况分析 | 第10-14页 |
| 1.2 理论意义与实用价值 | 第14-16页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第16-19页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第16-17页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
| 1.4 研究内容和结构安排 | 第19-20页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第19-20页 |
| 1.4.2 结构安排 | 第20页 |
| 1.5 本文的创新点及不足 | 第20-22页 |
| 2 相关模型及理论分析基础简介 | 第22-28页 |
| 2.1 GARCH模型 | 第22-23页 |
| 2.2 平稳性分析 | 第23-26页 |
| 2.3 中介效应 | 第26-28页 |
| 2.3.1 中介变量 | 第26-27页 |
| 2.3.2 中介效应模型 | 第27-28页 |
| 3 数据及样本描述 | 第28-34页 |
| 3.1 变量选取及来源 | 第28-30页 |
| 3.2 去季节性分析 | 第30-31页 |
| 3.3 数据描述 | 第31-34页 |
| 3.3.1 描述性统计分析 | 第31-32页 |
| 3.3.2 多重共线性分析 | 第32-33页 |
| 3.3.3 平稳性分析 | 第33-34页 |
| 4 实证分析 | 第34-48页 |
| 4.1 我国股市天气效应的实证分析 | 第34-40页 |
| 4.1.1 股市天气效应模型的构建 | 第34-35页 |
| 4.1.2 实证结果分析 | 第35-40页 |
| 4.2 机构投资者中介效应分析 | 第40-48页 |
| 4.2.1 中介效应模型构建 | 第40-41页 |
| 4.2.2 估计结果与分析 | 第41-43页 |
| 4.2.3 中介效应检验 | 第43-45页 |
| 4.2.4 构建机构投资者情绪指数 | 第45-47页 |
| 4.2.5 情绪综合指数-机构投资者-换手率机制分析 | 第47-48页 |
| 5 结论与建议 | 第48-50页 |
| 5.1 主要结论 | 第48-49页 |
| 5.2 政策建议 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |