基于MIMIC模型的金融压力影响因素研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-24页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-20页 |
| 1.2.1 国内研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国外研究综述 | 第13-20页 |
| 1.3 文献评述及研究思路 | 第20-22页 |
| 1.3.1 文献述评 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第21-22页 |
| 1.4 论文结构和创新点 | 第22-24页 |
| 1.4.1 论文结构 | 第22页 |
| 1.4.2 创新点和不足 | 第22-24页 |
| 2 理论基础及模型比较 | 第24-31页 |
| 2.1 金融危机理论基础 | 第24页 |
| 2.2 金融压力指数 | 第24-26页 |
| 2.2.1 金融压力指数构建原理 | 第24-25页 |
| 2.2.2 金融压力指数构成维度 | 第25-26页 |
| 2.3 金融压力指数计量方法 | 第26-28页 |
| 2.3.1 FR概率模型 | 第26页 |
| 2.3.2 KLR信号分析方法 | 第26-27页 |
| 2.3.3 STV截面回归 | 第27页 |
| 2.3.4 DSCD模型 | 第27-28页 |
| 2.3.5 马尔科夫区制转移模型 | 第28页 |
| 2.3.6 神经网络模型 | 第28页 |
| 2.4 MIMIC模型优势 | 第28-31页 |
| 3 模型设定及数据处理 | 第31-38页 |
| 3.1 MIMIC模型 | 第31-32页 |
| 3.2 金融压力指标选择 | 第32-36页 |
| 3.3 数据来源及其平稳性检验 | 第36-38页 |
| 4 基于MIMIC模型的中国金融压力影响因素分析 | 第38-45页 |
| 4.1 模型调试 | 第38-40页 |
| 4.2 模型检验 | 第40-42页 |
| 4.3 模型拓展分析 | 第42-45页 |
| 5 主要结论与政策启示 | 第45-49页 |
| 5.1 主要结论 | 第45-46页 |
| 5.2 政策启示 | 第46-49页 |
| 5.2.1 密切监测金融压力来源 | 第46-47页 |
| 5.2.2 严格控制债务杠杆风险 | 第47页 |
| 5.2.3 全面监控国内和国外的双重金融压力 | 第47-48页 |
| 5.2.4 加强金融机构风险控制 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
