| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外信用评级研究概述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内信用评级研究概述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 综合评述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第18-19页 |
| 1.4 创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 相关概念及理论 | 第20-28页 |
| 2.1 信用风险 | 第20-22页 |
| 2.1.1 信用风险的概念 | 第20页 |
| 2.1.2 信用风险的识别 | 第20-21页 |
| 2.1.3 信用风险的评估计量 | 第21-22页 |
| 2.2 内部信用评级 | 第22-25页 |
| 2.2.1 信用评级的概念 | 第22页 |
| 2.2.2 信用评级的作用 | 第22-23页 |
| 2.2.3 信用评级的方法 | 第23-25页 |
| 2.3 信用评级相关理论 | 第25-27页 |
| 2.3.1 信息非对称理论 | 第25-26页 |
| 2.3.2 交易成本论 | 第26页 |
| 2.3.3 博弈论 | 第26-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 山东中行客户信用评级体系现状及问题 | 第28-40页 |
| 3.1 山东中行信用风险管理流程和发展方向 | 第28-30页 |
| 3.1.1 山东中行概况 | 第28-29页 |
| 3.1.2 山东中行信用风险管理的流程 | 第29页 |
| 3.1.3 山东中行信用风险管理发展方向 | 第29-30页 |
| 3.2 山东中行客户信用评级体系现状 | 第30-35页 |
| 3.2.1 信用评级体系的内容 | 第30-32页 |
| 3.2.2 信用评级体系构建要求 | 第32页 |
| 3.2.3 定性信用评估工具 | 第32-33页 |
| 3.2.4 基于违约概率(PD)模型和打分卡模型 | 第33-35页 |
| 3.3 山东中行客户信用评级体系存在的问题 | 第35-39页 |
| 3.3.1 评级模型的分类与实际行业脱节 | 第35-37页 |
| 3.3.2 部分细化指标的设置缺乏合理性 | 第37-38页 |
| 3.3.3 缺乏对预测性指标的后评价体系 | 第38页 |
| 3.3.4 指标评判依据缺乏数据库支持 | 第38-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 山东中行客户信用评级体系优化策略 | 第40-46页 |
| 4.1 贴近业务实际优化模型设置 | 第40-41页 |
| 4.2 进一步细化指标的设置 | 第41-42页 |
| 4.3 增加针对预测性指标的后评价体系 | 第42-43页 |
| 4.4 大数据分析模型促进评级优化 | 第43-44页 |
| 4.5 完善信用风险管理体系 | 第44-45页 |
| 4.6 本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 以浪潮A公司为例的应用研究 | 第46-56页 |
| 5.1 浪潮A公司的简介 | 第46-47页 |
| 5.2 浪潮A公司财务状况分析 | 第47-48页 |
| 5.3 浪潮A公司定量指标评价 | 第48-50页 |
| 5.4 浪潮A公司定性指标评价 | 第50-52页 |
| 5.5 浪潮A公司基于改进后信用评级体系的评级结果 | 第52页 |
| 5.6 浪潮A公司新旧信用评级比较 | 第52-55页 |
| 5.7 本章小结 | 第55-56页 |
| 第6章 结论与展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 附录A 中国银行新建企业信用评级指标体系 | 第60-62页 |
| 附录B 浪潮A公司2015-2017年财务报表 | 第62-67页 |
| 致谢 | 第67页 |