| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 导论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 研究思路和基本框架 | 第11-12页 |
| 1.3 论文的创新点 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-22页 |
| 2.1 国外学者对可交换债券和可转换债券发行、定向增发股票的公告效应研究 | 第14-18页 |
| 2.1.1 国外学者对可交换债券发行的公告效应研究 | 第14-15页 |
| 2.1.2 国外学者对可交转债券发行的公告效应研究 | 第15-18页 |
| 2.1.3 国外学者对定向增发股票的公告效应研究 | 第18页 |
| 2.2 国内学者对可转换债券发行的公告效应和可交换债券的研究 | 第18-22页 |
| 2.2.1 国内学者对可转换债券发行的公告效应研究 | 第18-19页 |
| 2.2.2 国内学者对可交换债券的研究 | 第19-22页 |
| 第3章 可交换债券市场的发展过程 | 第22-27页 |
| 3.1 中国可交换债券市场的发展过程 | 第22-23页 |
| 3.2 可交换债券的基本定义和主要特点 | 第23-24页 |
| 3.3 可交换债券的重要条款 | 第24-25页 |
| 3.4 可交换债券的分类 | 第25-26页 |
| 3.5 可交换债券发行的动机 | 第26-27页 |
| 第4章 中国可交换债券发行的公告效应的实证研究 | 第27-35页 |
| 4.1 实证数据的来源 | 第27页 |
| 4.2 实证数据的选择 | 第27-28页 |
| 4.3 实证数据的统计 | 第28-30页 |
| 4.3.1 可交换债券的样本统计数据 | 第28-29页 |
| 4.3.2 可交换债券的样本的行业分布 | 第29-30页 |
| 4.4 研究方法 | 第30-32页 |
| 4.4.1 事件研究法和事件窗口的确定 | 第30-31页 |
| 4.4.2 计算及检验方法 | 第31-32页 |
| 4.5 实证结果及分析 | 第32-35页 |
| 第5章 可交换债券发行的公告效应的影响因素分析 | 第35-42页 |
| 5.1 解释变量的假设与选择 | 第35-39页 |
| 5.1.1 与被解释变量正相关的变量 | 第35-36页 |
| 5.1.2 与被解释变量负相关的变量 | 第36-38页 |
| 5.1.3 解释变量的数据统计 | 第38-39页 |
| 5.2 模型的建立 | 第39页 |
| 5.3 回归过程及结果 | 第39-40页 |
| 5.4 实证结果分析 | 第40-42页 |
| 第6章 研究结论和展望 | 第42-47页 |
| 6.1 研究结论 | 第42-43页 |
| 6.1.1 可交换债券发行公告日的公告效应 | 第42页 |
| 6.1.2 可交换债券发行公告效应的影响因素 | 第42-43页 |
| 6.2 研究局限与政策建议 | 第43-47页 |
| 6.2.1 研究的局限 | 第43-44页 |
| 6.2.2 政策建议 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第51页 |
