商品期货跨期套利的实证研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 引言 | 第10-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 选题意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第12-13页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第13-18页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 2.3 不足之处 | 第17-18页 |
| 第3章 跨期套利理论 | 第18-21页 |
| 3.1 无套利均衡理论 | 第18-19页 |
| 3.2 持有成本理论 | 第19-21页 |
| 第4章 跨期套利概述 | 第21-26页 |
| 4.1 跨期套利概念 | 第21页 |
| 4.2 跨期套利性质 | 第21-22页 |
| 4.3 跨期套利分类 | 第22页 |
| 4.4 跨期套利风险 | 第22-23页 |
| 4.5 跨期套利影响因素 | 第23-24页 |
| 4.6 跨期套利控制措施 | 第24页 |
| 4.7 跨期套利建模步骤 | 第24-26页 |
| 第5章 跨期套利模型 | 第26-29页 |
| 5.1 跨期套利原理 | 第26-27页 |
| 5.2 跨期套利策略 | 第27-29页 |
| 第6章 跨期套利实证 | 第29-47页 |
| 6.1 豆粕概况 | 第29页 |
| 6.2 合约选择 | 第29-31页 |
| 6.3 合约样本 | 第31-34页 |
| 6.3.1 单位根检验 | 第31-32页 |
| 6.3.2 协整检验 | 第32-33页 |
| 6.3.3 格兰杰因果检验 | 第33-34页 |
| 6.4 价差分析 | 第34-38页 |
| 6.4.1 统计价差变化 | 第34-37页 |
| 6.4.2 统计价差分布 | 第37-38页 |
| 6.5 计算持有成本 | 第38-39页 |
| 6.6 跨期套利实证 | 第39-45页 |
| 6.6.1 一般跨期套利 | 第39-42页 |
| 6.6.2 牛市正向套利 | 第42页 |
| 6.6.3 牛市反向套利 | 第42-43页 |
| 6.6.4 熊市反向套利 | 第43-44页 |
| 6.6.5 熊市正向套利 | 第44-45页 |
| 6.7 跨期套利评价 | 第45-47页 |
| 第7章 结论与建议 | 第47-50页 |
| 7.1 结论 | 第47-48页 |
| 7.2 建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第53页 |
