基于图模型方法的股市网络结构研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 选题的背景与意义 | 第8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-10页 |
| 1.3 本文所研究的主要内容及结构 | 第10-12页 |
| 第二章 基于图模型方法的我国股市网络结构分析 | 第12-20页 |
| 2.1 基于图模型方法的网络构建 | 第12-14页 |
| 2.1.1 图模型理论 | 第12-13页 |
| 2.1.2 网络中心性分析 | 第13-14页 |
| 2.1.3 网络密度分析 | 第14页 |
| 2.2 深证行业股票网络实证分析 | 第14-18页 |
| 2.2.1 数据来源与处理方法 | 第14-15页 |
| 2.2.2 网络特性分析 | 第15-16页 |
| 2.2.3 市场行情的影响分析 | 第16-18页 |
| 2.3 结论与建议 | 第18-20页 |
| 第三章 基于时变混合图模型方法的国际股市结构分析 | 第20-32页 |
| 3.1 混合图模型 | 第20-24页 |
| 3.1.1 一般混合图模型 | 第20-22页 |
| 3.1.2 伊辛—高斯模型 | 第22-23页 |
| 3.1.3 图模型参数和边缘之间的关系 | 第23-24页 |
| 3.2 估计混合图模型 | 第24-26页 |
| 3.3 估计时变模型 | 第26-27页 |
| 3.4 国际股指网络结构分析 | 第27-32页 |
| 3.4.1 数据来源与处理方法 | 第27-29页 |
| 3.4.2 网络特性分析 | 第29页 |
| 3.4.3 时变的混合图模型网络特性分析 | 第29-32页 |
| 第四章 总结与展望 | 第32-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 附录 | 第36-40页 |
| 致谢 | 第40-42页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第42-43页 |
| 附件 | 第43页 |
