| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| ·研究的背景和意义 | 第12-13页 |
| ·信用风险计量研究现状 | 第13-15页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·经济资本配置国内外研究现状 | 第15-17页 |
| ·国外研究现状 | 第15-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-17页 |
| ·研究方法与研究思路及创新 | 第17-18页 |
| 第2章 信用风险与经济资本配置理论 | 第18-25页 |
| ·信用风险的内涵 | 第18-20页 |
| ·经济资本及其特点 | 第20-22页 |
| ·信用风险的计量模型 | 第22-23页 |
| ·基于信用风险的经济资本分析 | 第23-25页 |
| 第3章 KMV 模型的建立 | 第25-35页 |
| ·KMV 模型的理论原理 | 第25-28页 |
| ·期权定价模型 | 第25-26页 |
| ·贷款与期权之间的关系 | 第26-28页 |
| ·KMV 模型基本框架 | 第28-30页 |
| ·KMV 模型参数的修正 | 第30-31页 |
| ·KMV 模型的实证分析 | 第31-35页 |
| ·信用风险的计量 | 第31-32页 |
| ·样本数据选取 | 第32页 |
| ·计算步骤 | 第32-35页 |
| ·结果分析 | 第35页 |
| 第4章 经济资本配置研究 | 第35-43页 |
| ·经济资本配置 | 第35-38页 |
| ·经济资本实证分析 | 第38-40页 |
| ·KMV 模型应用于我国的对策建议 | 第40-43页 |
| 第5章 结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 附录一 2008 年9 月30 日沪市二十家上市公司的资产负债表部分数据 | 第49-50页 |
| 附录二 2008 年9 月30 日沪市二十家上市公司的部分日收盘价 | 第50-52页 |