| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第10页 |
| 1.3 国内外文献研究综述 | 第10-16页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第13-16页 |
| 1.4 研究内容、方法及技术路线 | 第16-19页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4.3 技术路线 | 第17-19页 |
| 第二章 房地产相关基础理论 | 第19-30页 |
| 2.1 房地产相关概念及特征 | 第19-20页 |
| 2.2 我国房地产市场发展现状 | 第20-24页 |
| 2.3 房地产价格及其影响因素 | 第24-26页 |
| 2.3.1 房地产价格 | 第24-25页 |
| 2.3.2 房地产价格的影响因素 | 第25-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-30页 |
| 第三章 货币政策影响房地产价格的相关基础理论 | 第30-35页 |
| 3.1 货币政策相关概念 | 第30页 |
| 3.2 货币政策传导机制分析 | 第30-31页 |
| 3.3 货币政策影响房地产价格的途径分析 | 第31-34页 |
| 3.3.1 货币供应量途径 | 第31-32页 |
| 3.3.2 利率途径 | 第32-34页 |
| 3.3.3 银行信贷途径 | 第34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 研究方法与模型 | 第35-46页 |
| 4.1 相关性检验 | 第35页 |
| 4.2 平稳性检验 | 第35-36页 |
| 4.3 协整检验 | 第36页 |
| 4.4 ARCH效应检验 | 第36-37页 |
| 4.5 DCC-MGARCH来源及模型介绍 | 第37-41页 |
| 4.5.1 ARCH模型介绍 | 第37页 |
| 4.5.2 GARCH模型介绍 | 第37页 |
| 4.5.3 MGARCH模型介绍 | 第37-41页 |
| 4.6 MS-VAR模型介绍 | 第41-44页 |
| 4.6.1 MS-VAR模型的基本模型 | 第41-43页 |
| 4.6.2 MS-VAR模型的估计方法 | 第43-44页 |
| 4.7 软件介绍 | 第44-45页 |
| 4.7.1 Eviews软件介绍 | 第45页 |
| 4.7.2 Guass系统介绍 | 第45页 |
| 4.8 本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 我国货币政策与房地产价格的动态关系实证研究 | 第46-63页 |
| 5.1 变量选择 | 第46-48页 |
| 5.2 数据来源 | 第48页 |
| 5.3 数据分析 | 第48-52页 |
| 5.3.1 相关性检验 | 第49页 |
| 5.3.2 平稳性检验 | 第49-51页 |
| 5.3.3 协整检验 | 第51页 |
| 5.3.4 ARCH效应检验 | 第51-52页 |
| 5.4 基于DCC-MGARCH模型的实证分析 | 第52-56页 |
| 5.4.1 DCC-MGARCH模型建立 | 第52-54页 |
| 5.4.2 动态相关性分析 | 第54-56页 |
| 5.4.3 DCC-MGARCH模型的实证结果分析 | 第56页 |
| 5.5 基于MS-VAR模型的实证分析 | 第56-61页 |
| 5.5.1 MS-VAR模型建立 | 第56-61页 |
| 5.5.2 MS-VAR模型的实证结果分析 | 第61页 |
| 5.6 本章小结 | 第61-63页 |
| 结论与展望 | 第63-67页 |
| 结论 | 第63-64页 |
| 展望 | 第64-65页 |
| 建议 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-72页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73页 |