投资者情绪对股价影响的实证研究--基于我国创业板市场的分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外相关研究概况 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内相关研究概况 | 第13-14页 |
| 1.2.3 评述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法与研究框架 | 第15-16页 |
| 1.4 本文可能的创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 投资者情绪与股票价格关系的理论分析 | 第17-20页 |
| 2.1 投资者情绪的界定 | 第17页 |
| 2.2 股价的影响因素 | 第17-18页 |
| 2.3 情绪与股价相互影响的基本模式 | 第18-20页 |
| 第3章 度量指标的描述 | 第20-26页 |
| 3.1 情绪指标的描述 | 第20-23页 |
| 3.1.1 度量投资者情绪的直接指标 | 第20-22页 |
| 3.1.2 度量投资者情绪的间接指标 | 第22-23页 |
| 3.2 股票价格指标的描述 | 第23-26页 |
| 第4章 投资者情绪对创业板股指影响的实证分析 | 第26-36页 |
| 4.1 样本的选取 | 第26页 |
| 4.2 样本数据来源 | 第26页 |
| 4.3 模型与方法的选取 | 第26-29页 |
| 4.4 实证检验 | 第29-35页 |
| 4.4.1 平稳性检验 | 第29-30页 |
| 4.4.2 滞后阶数的选择 | 第30页 |
| 4.4.3 协整性检验 | 第30-31页 |
| 4.4.4 构建VAR模型 | 第31-33页 |
| 4.4.5 Granger因果关系检验 | 第33页 |
| 4.4.6 脉冲响应分析 | 第33-35页 |
| 4.5 结论 | 第35-36页 |
| 第5章 总结及政策建议 | 第36-39页 |
| 5.1 本文的主要结论 | 第36-37页 |
| 5.2 政策建议 | 第37-38页 |
| 5.3 本文的不足与研究展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41页 |
