| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3 研究目标与研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第14页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4 拟采取的研究思路与方法 | 第15页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第15页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.5 本文的创新与不足 | 第15-16页 |
| 2 有效市场理论与检验方法概述 | 第16-26页 |
| 2.1 有效市场理论的定义与假设 | 第16-17页 |
| 2.1.1 有效市场理论的定义 | 第16页 |
| 2.1.2 有效市场理论的假设 | 第16-17页 |
| 2.2 有效市场分类与检验原理 | 第17-18页 |
| 2.2.1 有效市场分类 | 第17页 |
| 2.2.2 三种有效市场假说的检验原理 | 第17-18页 |
| 2.3 市场有效性检验理论方法 | 第18-26页 |
| 2.3.1 弱式有效市场检验方法 | 第18-24页 |
| 2.3.2 半强式有效市场检验方法 | 第24-25页 |
| 2.3.3 强式有效市场检验方法 | 第25-26页 |
| 3 我国可转债市场的发展现状 | 第26-31页 |
| 3.1 可转换债券的定义与主要要素 | 第26-27页 |
| 3.1.1 可转换债券的定义 | 第26页 |
| 3.1.2 可转换债券的主要要素 | 第26-27页 |
| 3.2 我国可转换债券市场的发展现状 | 第27-31页 |
| 4 我国可转换债券有效性实证研究 | 第31-36页 |
| 4.1 数据与模型 | 第31页 |
| 4.1.1 数据使用 | 第31页 |
| 4.1.2 模型使用 | 第31页 |
| 4.2 实证检验 | 第31-35页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第31-33页 |
| 4.2.2 序列相关检验 | 第33-34页 |
| 4.2.3 游程检验 | 第34-35页 |
| 4.2.4 方差比检验 | 第35页 |
| 4.3 实证结果 | 第35-36页 |
| 5 造成我国可转债市场无效的原因分析 | 第36-38页 |
| 5.1 可转债条款不合理 | 第36页 |
| 5.2 可转债市场规模不够大 | 第36-37页 |
| 5.3 信息披露不完全 | 第37页 |
| 5.4 利益偏向融资方 | 第37页 |
| 5.5 投资者对可转换债券缺乏热情 | 第37-38页 |
| 6 对提升我国可转债市场有效性的建议 | 第38-40页 |
| 6.1 开发可转债新品种 | 第38页 |
| 6.2 适当扩大可转债市场规模 | 第38页 |
| 6.3 建立投资者保护机制,实现良好的信息披露制度 | 第38-39页 |
| 6.4 推进可转债市场国际化 | 第39页 |
| 6.5 促进可转债市场与其他资本市场协调发展 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 附录 | 第43页 |