基于高频交易策略的BIAS技术指标统计分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 课题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状及进展 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的主要研究内容 | 第10-11页 |
| 第二章 基础知识 | 第11-19页 |
| 2.1 平稳过程 | 第11页 |
| 2.2 布朗运动 | 第11-12页 |
| 2.3 伊藤引理 | 第12页 |
| 2.4 证券价格的变化过程 | 第12-13页 |
| 2.5 证券价格自然对数变化过程 | 第13-14页 |
| 2.6 乖离率（BIAS） | 第14-16页 |
| 2.6.1 BIAS的计算 | 第14页 |
| 2.6.2 乖离率买卖信号 | 第14-15页 |
| 2.6.3 影响乖离率研判的因素 | 第15-16页 |
| 2.7 平稳性与盈利性检验 | 第16-18页 |
| 2.7.1 平稳性检验 | 第16-17页 |
| 2.7.2 盈利性检验 | 第17-18页 |
| 2.8 小结 | 第18-19页 |
| 第三章 高频交易中的交易策略 | 第19-25页 |
| 3.1 技术指标的修正 | 第19-24页 |
| 3.2 小结 | 第24-25页 |
| 第四章 基于BIAS指标的交易策略的实证检验 | 第25-39页 |
| 4.1 描述性统计 | 第25-29页 |
| 4.2 tI和tB的平稳性 | 第29-34页 |
| 4.2.1 tI的平稳性 | 第29-31页 |
| 4.2.2 tB的平稳性 | 第31-34页 |
| 4.3 高频交易策略的盈利性检验 | 第34-38页 |
| 4.4 小结 | 第38-39页 |
| 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 附录 | 第44-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
