| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.3 国内外文献综述的简析 | 第13页 |
| 1.3 本文的主要研究内容 | 第13-15页 |
| 第2章 股票相关性的理论研究基础 | 第15-24页 |
| 2.1 股票相关性理论基础 | 第15-19页 |
| 2.1.1 协方差与相关系数 | 第15-16页 |
| 2.1.2 股票相关性与风险的关系 | 第16-17页 |
| 2.1.3 动态条件相关系数多元GARCH模型 | 第17-18页 |
| 2.1.4 股票相关性的影响因素 | 第18-19页 |
| 2.2 传统的相关性分析方法 | 第19-21页 |
| 2.2.1 Granger因果关系检验 | 第19-20页 |
| 2.2.2 线性相关系数法 | 第20-21页 |
| 2.3 基于Copula方法的股票相关性分析 | 第21-23页 |
| 2.3.1 常见的Copula函数及其特性分析 | 第21-22页 |
| 2.3.2 相关系数分析 | 第22-23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 在相关性分析中回避非因果关联的合理性分析 | 第24-41页 |
| 3.1 金融时间序列中非因果关联的普遍存在性 | 第24-25页 |
| 3.2 股票相关性的内涵解析 | 第25-26页 |
| 3.3 宏观层面因素对股票相关性影响分析 | 第26-27页 |
| 3.3.1 宏观政治因素 | 第26页 |
| 3.3.2 宏观经济因素 | 第26-27页 |
| 3.4 中观层面对股票相关性影响分析 | 第27-28页 |
| 3.4.1 政府制定的产业政策 | 第27-28页 |
| 3.4.2 市场主体的动态特征 | 第28页 |
| 3.5 大盘变化对股票相关性影响的实证分析 | 第28-40页 |
| 3.5.1 大盘随机波动下的股票相关性 | 第28-32页 |
| 3.5.2 大盘上涨行情下的股票相关性 | 第32-35页 |
| 3.5.3 大盘下跌行情下的股票相关性 | 第35-40页 |
| 3.6 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 有效回避非因果关联的股票相关性测算方法的构建 | 第41-50页 |
| 4.1 有效回避股票间非因果关联的时间段截取方法 | 第41-45页 |
| 4.1.1 人工截取 | 第41-42页 |
| 4.1.2 自动按股市成交量截取 | 第42页 |
| 4.1.3 按滚动时间窗口相关系数曲线截取 | 第42-45页 |
| 4.2 基于CAPM模型回避非因果关联的影响 | 第45-47页 |
| 4.3 新建股票相关性分析方法的描述 | 第47-49页 |
| 4.3.1 新建股票相关性分析方法的性质说明 | 第47-48页 |
| 4.3.2 新建股票相关性分析方法的表示方法 | 第48-49页 |
| 4.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 有效回避非因果关联的股票相关性测量方法的实证研究 | 第50-67页 |
| 5.1 研究设计 | 第50-51页 |
| 5.1.1 样本选取 | 第50页 |
| 5.1.2 数据的收集方法 | 第50-51页 |
| 5.2 新建股票相关性测量方法的若干计算结果 | 第51-59页 |
| 5.3 现有股票相关性分析方法的若干计算结果 | 第59-65页 |
| 5.4 新建股票相关性测量方法与已有方法的比较分析 | 第65页 |
| 5.5 本章小结 | 第65-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
