基于重现周期的股票指数研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3 本文研究的主要工作 | 第10页 |
| 1.4 论文结构 | 第10-12页 |
| 2 重现周期的分布 | 第12-16页 |
| 2.1 风险点的定义 | 第12页 |
| 2.2 数据预处理 | 第12-13页 |
| 2.3 一个重现周期 | 第13-14页 |
| 2.4 重现周期的分布 | 第14-16页 |
| 3 上证指数的重现周期分布 | 第16-35页 |
| 3.1 数据准备与预处理 | 第16-17页 |
| 3.2 上证指数重现周期的分布特征 | 第17-19页 |
| 3.3 重现周期分布函数的 K-S 检验 | 第19-21页 |
| 3.4 数据清洗和新的重现周期分布 | 第21-25页 |
| 3.5 重现周期的一些其他性质 | 第25-35页 |
| 4 创业板和熊牛市的重现周期分析 | 第35-44页 |
| 4.1 重现周期的分类与重现周期分布的特征提取 | 第35-37页 |
| 4.2 创业板的重现周期分析 | 第37-39页 |
| 4.3 熊牛市的重现周期分析 | 第39-44页 |
| 5 行业板块指数的重现周期分析 | 第44-51页 |
| 5.1 数据的预处理 | 第44页 |
| 5.2 各行业板块的重现周期分布 | 第44-46页 |
| 5.3 行业板块的分类 | 第46-51页 |
| 6 总结与展望 | 第51-52页 |
| 6.1 本文小结 | 第51页 |
| 6.2 本文的不足及展望 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
