| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
| 1.2.1 投资组合研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 模糊投资组合研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第12-13页 |
| 1.3 本文创新点 | 第13-14页 |
| 1.4 研究内容及技术路线图 | 第14-16页 |
| 第2章 相关基础理论概述 | 第16-25页 |
| 2.1 模糊理论基础 | 第16-20页 |
| 2.1.1 模糊集理论 | 第16页 |
| 2.1.2 模糊决策理论 | 第16-17页 |
| 2.1.3 模糊可能性理论 | 第17-19页 |
| 2.1.4 区间数理论 | 第19-20页 |
| 2.2 投资组合理论 | 第20-24页 |
| 2.2.1 经典投资组合理论 | 第20-23页 |
| 2.2.2 模糊投资组合模型 | 第23-24页 |
| 2.3 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 考虑市场摩擦的模糊决策投资组合优化及应用 | 第25-43页 |
| 3.1 基于模糊决策的均值-半绝对偏差投资组合模型 | 第25-29页 |
| 3.1.1 半绝对偏差双目标投资组合模型 | 第25-26页 |
| 3.1.2 模糊决策投资组合模型 | 第26-29页 |
| 3.2 考虑市场摩擦的模糊决策投资组合优化 | 第29-32页 |
| 3.2.1 考虑交易费用 | 第29-30页 |
| 3.2.2 考虑多种限制 | 第30-32页 |
| 3.3 模糊决策投资组合优化的实证研究 | 第32-42页 |
| 3.3.1 实证方法设计 | 第32-35页 |
| 3.3.2 实证结果 | 第35-39页 |
| 3.3.3 实证结论 | 第39-42页 |
| 3.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 考虑市场摩擦的模糊可能性均值—方差投资组合优化及应用 | 第43-67页 |
| 4.1 基于模糊可能性的投资组合模型 | 第43-51页 |
| 4.1.1 数据服从三角模糊隶属函数的投资组合模型 | 第44-47页 |
| 4.1.2 数据服从梯形模糊隶属函数的投资组合模型 | 第47-49页 |
| 4.1.3 数据服从正态模糊隶属函数的投资组合模型 | 第49-51页 |
| 4.2 考虑市场摩擦的模糊可能性均值—方差投资组合优化 | 第51-54页 |
| 4.2.1 考虑交易费用 | 第51-53页 |
| 4.2.2 考虑多种限制 | 第53-54页 |
| 4.3 模糊可能性投资组合优化的实证研究 | 第54-66页 |
| 4.3.1 实证方法设计 | 第54-59页 |
| 4.3.2 实证结果 | 第59-66页 |
| 4.3.3 实证结论 | 第66页 |
| 4.4 本章小结 | 第66-67页 |
| 第5章 考虑市场摩擦的区间数的投资组合优化及应用 | 第67-84页 |
| 5.1 基于风险偏好的区间数投资组合模型 | 第67-74页 |
| 5.1.1 区间数投资组合 | 第67-68页 |
| 5.1.2 基于风险偏好的区间数投资组合模型的改进 | 第68-72页 |
| 5.1.3 风险偏好系数决定方程 | 第72-74页 |
| 5.2 考虑市场摩擦的区间数投资组合模型优化 | 第74-77页 |
| 5.2.1 考虑交易费用 | 第74-75页 |
| 5.2.2 考虑多种限制 | 第75-77页 |
| 5.3 区间数投资组合优化的实证研究 | 第77-83页 |
| 5.3.1 实证方法设计 | 第77-79页 |
| 5.3.2 实证结果 | 第79-82页 |
| 5.3.3 实证结论 | 第82-83页 |
| 5.4 本章小结 | 第83-84页 |
| 结论 | 第84-86页 |
| 参考文献 | 第86-89页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第89-91页 |
| 致谢 | 第91-92页 |
| 附录 | 第92-100页 |
