基于主成分分析的我国开放式基金风险分散优化应用研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 主要符号说明 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 课题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状及文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 投资组合的理论与应用研究综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 主成分分析的理论与应用研究综述 | 第12-13页 |
| 1.3 课题研究思路与本文工作 | 第13-14页 |
| 1.4 本文章节结构 | 第14-15页 |
| 第二章 我国开放式证券投资基金的发展概况及其现状 | 第15-21页 |
| 2.1 我国开放式证券投资基金的特征 | 第15-16页 |
| 2.2 我国开放式证券投资基金的运作机制 | 第16-17页 |
| 2.3 我国开放式证券投资基金概况 | 第17-21页 |
| 第三章 投资组合风险分散化方法理论概述与优化模型 | 第21-43页 |
| 3.1 主成分分析原理及其模型 | 第21-29页 |
| 3.1.1 主成分分析的基本原理 | 第21-25页 |
| 3.1.2 主成分的推导 | 第25-28页 |
| 3.1.3 构建主成分分析模型的主要步骤 | 第28-29页 |
| 3.2 基于信息熵的投资组合模型 | 第29-33页 |
| 3.2.1 熵的概念及其性质 | 第29-31页 |
| 3.2.2 最大熵原理 | 第31-32页 |
| 3.2.3 最大熵原理在投资组合模型中的应用 | 第32-33页 |
| 3.3 均值—最大熵模型的建立 | 第33-38页 |
| 3.4 均值—最大熵优化模型的建立 | 第38-43页 |
| 第四章 实证分析 | 第43-61页 |
| 4.1 研究数据及数据处理 | 第43-45页 |
| 4.1.1 样本数据的选取 | 第43-44页 |
| 4.1.2 市场无风险收益率的确定 | 第44页 |
| 4.1.3 市场基准组合的确定 | 第44-45页 |
| 4.2 投资组合收益与风险分析评价 | 第45-48页 |
| 4.2.1 贝塔系数 | 第45-46页 |
| 4.2.2 夏普比率(Sharp Ratio) | 第46-48页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第48-61页 |
| 第五章 总结 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 附录 | 第66-68页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
