A股市场动量策略及影响因素研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-24页 |
| 1.1 问题提出 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究目的和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究的问题 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-21页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-17页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第17-21页 |
| 1.3 本文的创新点 | 第21-22页 |
| 1.4 研究框架与技术路线 | 第22-24页 |
| 第二章 A股市场动量效应存在性实证分析 | 第24-30页 |
| 2.1 数据说明 | 第24页 |
| 2.2 回测模型 | 第24-26页 |
| 2.3 基于A股指数的动量效应实证分析 | 第26-30页 |
| 2.3.1 基于指数的随机持有期动量策略构建 | 第26页 |
| 2.3.2 基于指数的动量效应实证结果 | 第26-30页 |
| 第三章 A股市场横截面动量投资策略研究 | 第30-42页 |
| 3.1 数据说明 | 第30页 |
| 3.2 动量指标与评价体系 | 第30-32页 |
| 3.3 不同市场层次、不同周期的动量策略研究 | 第32-38页 |
| 3.3.1 主板市场的累计收益率动量策略 | 第33-35页 |
| 3.3.2 中小板市场的累计收益率动量策略 | 第35-37页 |
| 3.3.3 创业板市场的累计收益率动量策略 | 第37-38页 |
| 3.4 基于风险管理的动量策略研究 | 第38-42页 |
| 第四章 A股市场动量策略影响因素分析 | 第42-54页 |
| 4.1 数据说明 | 第42页 |
| 4.2 模型方法 | 第42-43页 |
| 4.2.1 ADF检验 | 第42-43页 |
| 4.2.2 回归模型 | 第43页 |
| 4.3 动量效应与信息不确定性 | 第43-47页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第44-46页 |
| 4.3.2 回归分析 | 第46-47页 |
| 4.4 动量效应与投资者信心 | 第47-51页 |
| 4.4.1 平稳性检验 | 第48-50页 |
| 4.4.2 回归分析 | 第50-51页 |
| 4.5 动量效应与宏观因素 | 第51-54页 |
| 4.5.1 平稳性检验 | 第51-53页 |
| 4.5.2 回归分析 | 第53-54页 |
| 第五章 结论与不足之处 | 第54-57页 |
| 5.1 结论 | 第54-55页 |
| 5.2 对于A股动量投资者的建议 | 第55-56页 |
| 5.3 本文的不足之处 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-67页 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
