我国房价波动对系统性金融风险的影响--基于房地产抵押贷款渠道的实证研究
| 内容摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 第一章 引言 | 第7-15页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 一、研究背景 | 第7-8页 |
| 二、研究意义 | 第8页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第8-13页 |
| 一、系统性金融风险的相关研究 | 第8-10页 |
| 二、房地产价格波动影响系统性金融风险的相关研究 | 第10-13页 |
| 三、相关研究评述 | 第13页 |
| 第三节 研究思路与方法 | 第13-15页 |
| 一、研究思路 | 第13-14页 |
| 二、研究方法 | 第14页 |
| 三、创新点与不足点 | 第14-15页 |
| 第二章 房价波动影响系统性金融风险的理论分析 | 第15-21页 |
| 第一节 房价波动与系统性金融风险的内涵 | 第15页 |
| 一、房地产价格波动 | 第15页 |
| 二、系统性金融风险 | 第15页 |
| 第二节 房价波动影响系统性金融风险的理论前提 | 第15-16页 |
| 一、银行业金融机构存在风险短视行为 | 第15-16页 |
| 二、金融脆弱性理论 | 第16页 |
| 第三节 房价波动影响系统性金融风险的传导机制 | 第16-21页 |
| 一、房地产市场与金融系统的关系框架 | 第16-17页 |
| 二、房价波动影响系统性金融风险的传导渠道 | 第17-19页 |
| 三、房价波动影响系统性金融风险的传导过程 | 第19-21页 |
| 第三章 房价波动与系统性金融风险的现实背景 | 第21-31页 |
| 第一节 我国房价波动的发展特征 | 第21-25页 |
| 一、我国房价波动的现状 | 第21-22页 |
| 二、我国房价波动的内因 | 第22-25页 |
| 第二节 我国系统性金融风险的产生背景 | 第25-28页 |
| 一、资产价格波动与金融风险 | 第25页 |
| 二、非资产价格波动与金融风险 | 第25-26页 |
| 三、金融开放与金融风险 | 第26-27页 |
| 四、金融创新与金融风险 | 第27-28页 |
| 第三节 相关政策背景 | 第28-31页 |
| 一、货币政策 | 第28-29页 |
| 二、房地产市场调控政策 | 第29-31页 |
| 第四章 我国房价波动影响系统性金融风险的实证分析 | 第31-46页 |
| 第一节 系统性金融风险指数的构建及分析 | 第31-38页 |
| 一、指标体系的设计及数据来源 | 第31-33页 |
| 二、数据选取及处理 | 第33页 |
| 三、建立主成分分析模型 | 第33-36页 |
| 四、系统性金融风险的分析 | 第36-38页 |
| 第二节 VAR模型的构建及分析 | 第38-44页 |
| 一、变量选取和数据说明 | 第38页 |
| 二、平稳性检验 | 第38-39页 |
| 三、协整检验 | 第39页 |
| 四、格兰杰因果关系检验 | 第39-40页 |
| 五、脉冲响应分析 | 第40-42页 |
| 六、方差分解 | 第42-44页 |
| 第三节 实证结果分析 | 第44-46页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第46-50页 |
| 第一节 主要结论 | 第46-47页 |
| 第二节 我国系统性金融风险的防范对策建议 | 第47-50页 |
| 一、短期调控促进房地产市场供求平衡 | 第47页 |
| 二、建立房地产市场长期调控机制 | 第47-48页 |
| 三、切断房价波动影响系统性金融风险的传染途径 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
