| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 导论 | 第8-16页 |
| 一、 选题的背景以及研究的意义 | 第8-10页 |
| （一） 问题的提出 | 第8-9页 |
| （二） 研究的理论与实际意义 | 第9-10页 |
| 二、 股票市场投资中惯性策略和反转策略的研究评述 | 第10-14页 |
| （一） 国外实证研究综述 | 第10-13页 |
| （二） 国内实证研究综述 | 第13-14页 |
| 三、 研究目标以及研究内容 | 第14-16页 |
| 第二章 股票市场中惯性策略和反转策略的理论基础 | 第16-24页 |
| 一、 有效市场假说理论与传统的投资策略的矛盾 | 第16-17页 |
| 二、 反转策略和惯性策略的概述 | 第17-18页 |
| 三、 行为金融学理论对惯性策略和反转策略的解释 | 第18-22页 |
| （一） BSV 模型 | 第18-19页 |
| （二） DHS 模型 | 第19-20页 |
| （三） HS 模型 | 第20页 |
| （四） BHS 模型 | 第20-21页 |
| （五） 模型的进一步讨论 | 第21-22页 |
| 四、 传统金融学理论对惯性策略和反转策略的解释 | 第22-24页 |
| （一） 时间变化 | 第22页 |
| （二） 系统风险 | 第22-23页 |
| （三） Fama-French 三因素模型 | 第23页 |
| （四） 出价询价的偏差、P/E 比率效应、季节效应、规模效应 | 第23-24页 |
| 第三章 反转策略和惯性策略存在性的实证分析 | 第24-31页 |
| 一、 研究方法与数据选取 | 第24-30页 |
| （一） 样本数据的选取 | 第24-26页 |
| （二） 研究方法设计 | 第26-30页 |
| 二、 实证检验结果分析 | 第30-31页 |
| 第四章 反转策略和惯性策略动因的实证分析 | 第31-38页 |
| 一、 系统风险 | 第31-33页 |
| （一） 研究方法设计 | 第31-33页 |
| （二） 实证检验结果与分析 | 第33页 |
| 二、 Fama-French 三因素 | 第33-38页 |
| （一） 研究方法设计 | 第33-37页 |
| （二） 实证检验结果与分析 | 第37-38页 |
| 第五章 实证分析结论与对中国股票市场的启示 | 第38-41页 |
| 一、 实证分析结论 | 第38页 |
| 二、 对中国股票市场的启示 | 第38-41页 |
| （一） 中国股市的特殊性 | 第39-40页 |
| （二） 对中国股市的投资策略建议 | 第40-41页 |
| 结语与展望 | 第41-43页 |
| 一、 本文主要结论 | 第41页 |
| 二、 本文的创新之处 | 第41-42页 |
| 三、 需要进一步研究方向 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 个人简历 | 第47页 |