| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究方法 | 第8-9页 |
| 1.3 研究结构与内容 | 第9-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-17页 |
| 2.1 股指期货研究综述 | 第11-14页 |
| 2.1.1 传统理论对套利和套期保值交易策略的研究 | 第11-12页 |
| 2.1.2 金融市场微观结构理论对股指期货的研究 | 第12-14页 |
| 2.2 计算实验金融学的发展综述 | 第14-16页 |
| 2.3 基于计算实验金融学的股指期货研究 | 第16-17页 |
| 第三章 股指期货市场机制 | 第17-23页 |
| 3.1 股指期货概述 | 第17页 |
| 3.2 合约设计内容 | 第17-18页 |
| 3.3 交易模型 | 第18-20页 |
| 3.3.1 连续竞价与集合竞价 | 第18-19页 |
| 3.3.2 均衡价格 | 第19-20页 |
| 3.4 股指期货市场的基本交易策略 | 第20-23页 |
| 3.4.1 套期保值策略 | 第20-21页 |
| 3.4.2 套利策略 | 第21-22页 |
| 3.4.3 投机策略 | 第22-23页 |
| 第四章 基于Netlogo 的股指期货市场仿真设计 | 第23-40页 |
| 4.1 仿真系统设计方法 | 第23-26页 |
| 4.1.1 仿真系统中对股指期货市场和股票市场的简化 | 第23-24页 |
| 4.1.2 系统中主体（agent）的行为规则及主体间的转换 | 第24-26页 |
| 4.2 复杂性系统仿真开发软件Netlogo 介绍 | 第26-29页 |
| 4.3 基于Netlogo 的仿真系统实现 | 第29-40页 |
| 4.3.1 市场属性 | 第29-30页 |
| 4.3.2 交易者属性 | 第30-32页 |
| 4.3.3 仿真系统的可调参数 | 第32-34页 |
| 4.3.4 仿真系统程序设计 | 第34-37页 |
| 4.3.5 仿真系统程序运行结果 | 第37-40页 |
| 第五章 仿真系统分析 | 第40-56页 |
| 5.1 仿真期货市场运行结果分析 | 第40-47页 |
| 5.1.1 股指期货价格与股票指数价格具有一致性 | 第40-42页 |
| 5.1.2 股指期货市场投资者结构 | 第42-47页 |
| 5.2 对仿真系统中投机者交易策略的进一步分析 | 第47-56页 |
| 5.2.1 对投机者交易策略的细分 | 第47-48页 |
| 5.2.2 不同交易策略投机者之间的相互转换 | 第48-51页 |
| 5.2.3 投机者采用不同交易策略对仿真结果的影响 | 第51-56页 |
| 第六章 总结与展望 | 第56-58页 |
| 6.1 论文的主要工作 | 第56页 |
| 6.2 本文研究的主要结论 | 第56-57页 |
| 6.3 论文的主要创新点 | 第57页 |
| 6.4 进一步的研究方向 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
