中国证券市场中Beta系数预测之实证研究

摘要	第3-4页
ABSTRACT	第4页
第1章 Beta 系数理论基础	第5-14页
1.1 资本资产定价模型（CAPM）	第5-7页
1.2 单因子模型（市场模型）	第7-9页
1.3 两种模型的比较	第9-10页
1.4 影响Beta 系数的因素	第10-14页
第2章 Beta 系数的计算	第14-20页
2.1 模型的选用	第14页
2.2 样本时间区间的选择	第14页
2.3 收益率的分布	第14-15页
2.4 市场收益率的选择	第15页
2.5 非同步交易问题	第15-16页
2.6 大盘走势的影响	第16页
2.7 Beta 系数的稳定性	第16-18页
2.8 Beta 系数的回归趋势	第18-20页
第3章 Beta 系数的预测	第20-25页
3.1 基于回归趋势假设的预测方法	第20-21页
3.2 基于公司基本面的预测方法	第21-25页
第4章 中国证券市场Beta 系数预测的实证研究	第25-31页
4.1 研究方法	第25页
4.2 数据选取	第25页
4.3 预测模型	第25-26页
4.4 基本面因素的选择	第26-28页
4.5 检验标准	第28页
4.6 实证结果	第28-31页
第5章 实证研究结果的讨论与分析	第31-33页
参考文献	第33-35页
致谢	第35-37页