| abstract | 第5页 |
| 摘要 | 第6-9页 |
| CHAPTER 1 INTRODUCTION | 第9-14页 |
| 1.1 Correlation or Comovement Analyses | 第9-12页 |
| 1.1.1 Static Correlations | 第9-10页 |
| 1.1.2. Dynamic Correlations | 第10-12页 |
| 1.2 Cross-sample Entropy Analysis | 第12-14页 |
| CHAPTER 2 THEORY AND LITERATURE REVIEW | 第14-24页 |
| 2.1 Terminologies | 第14-15页 |
| 2.2 Theory of Stock market co-variations | 第15-22页 |
| 2.2.1 The Capital Asset Pricing Model | 第17-19页 |
| 2.2.2. Contagion | 第19-20页 |
| 2.2.3. Economic incorporation | 第20页 |
| 2.2.4. Joint trade | 第20-21页 |
| 2.2.5. Stock market characteristics | 第21页 |
| 2.2.6. Volume | 第21页 |
| 2.2.7. Volatility | 第21页 |
| 2.2.8. Industrial similarity | 第21-22页 |
| 2.3 The Global Financial Crisis | 第22-24页 |
| CHAPTER 3 METHODOLOGY | 第24-30页 |
| 3.1 Cross-correlation | 第24-27页 |
| 3.1.1 Properties | 第25页 |
| 3.1.2 Normalized Cross-correlation | 第25-26页 |
| 3.1.3 Time Series Analysis | 第26-27页 |
| 3.1.4 Scaled Correlation | 第27页 |
| 3.2 Cross-sample entropy | 第27-28页 |
| 3.3. The confidence interval of the Cross-Sample Entropy | 第28-29页 |
| 3.4 Selecting the parameters m and r | 第29-30页 |
| CHAPTER 4 DATA | 第30-41页 |
| 4.1 Market Indices | 第30页 |
| 4.2 Selected Stocks Indices | 第30-41页 |
| 4.2.1 The Dow Jones Industrial Average | 第30-41页 |
| CHAPTER 5 RESULTS AND DISCUSSION | 第41-55页 |
| 5.1. Correlation study with correlation coefficient | 第41-49页 |
| 5.1.1 The Coefficient of Correlation | 第41-49页 |
| 5.2. Correlation study with cross-SampEn | 第49-53页 |
| 5.3. Comparison of cross-SampEn with correlation coefficient | 第53-55页 |
| CHAPTER 6 CONCLUSIONS | 第55-57页 |
| REFERENCES | 第57-61页 |
| ACKNOWLEDGEMENTS | 第61页 |
