| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的框架 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-20页 |
| 2.1 国外的相关研究 | 第15-18页 |
| 2.2 国内的相关研究 | 第18-20页 |
| 3 动态银行模型 | 第20-32页 |
| 3.1 一般性描述 | 第21-26页 |
| 3.2 单个风险资产的均衡 | 第26-30页 |
| 3.3 多风险资产的均衡 | 第30-32页 |
| 4 数值模拟及分析 | 第32-46页 |
| 4.1 单风险资产模型的数值模拟 | 第32-36页 |
| 4.2 多风险资产模型的数值模拟 | 第36-38页 |
| 4.3 模型的经济含义 | 第38-46页 |
| 5 金融监管的启示 | 第46-54页 |
| 5.1 预测风险 | 第47-48页 |
| 5.2 系统风险模型 | 第48页 |
| 5.3 杠杆和资本 | 第48-50页 |
| 5.4 内生性风险和交易所市场 | 第50-52页 |
| 5.5 宏观审慎监管 | 第52-54页 |
| 6 结论 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附件 相关 Matlab 程序主体 | 第60-68页 |