| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状分析 | 第13-19页 |
| 1.2.1 传统的投资组合绩效评价研究 | 第14-16页 |
| 1.2.2 基于 DEA 的投资组合绩效评价研究 | 第16-19页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第19-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第20-22页 |
| 第2章 投资组合及其技术效率 | 第22-39页 |
| 2.1 投资组合理论 | 第22-24页 |
| 2.2 DEA 基本理论 | 第24-35页 |
| 2.2.1 技术效率 | 第24-27页 |
| 2.2.2 DEA 基本思想 | 第27-29页 |
| 2.2.3 DEA 经典模型 | 第29-35页 |
| 2.3 投资组合技术效率评估方法 | 第35-39页 |
| 2.3.1 投资组合的技术效率 | 第35-36页 |
| 2.3.2 投资组合技术效率评估模型 | 第36-39页 |
| 第3章 考虑市场摩擦的投资组合技术效率评估方法 | 第39-55页 |
| 3.1 考虑交易成本的投资组合技术效率评估方法 | 第39-43页 |
| 3.1.1 考虑交易成本的投资组合优化模型 | 第39-40页 |
| 3.1.2 凸性证明 | 第40-41页 |
| 3.1.3 考虑交易成本的投资组合技术效率评估模型 | 第41-43页 |
| 3.2 存在交易量限制的投资组合技术效率评估方法 | 第43-50页 |
| 3.2.1 存在上下界限制的投资组合技术效率评估方法 | 第43-46页 |
| 3.2.2 存在总量限制的投资组合技术效率评估方法 | 第46-50页 |
| 3.3 具有保证金要求的投资组合技术效率评估方法 | 第50-55页 |
| 3.3.1 具有保证金要求的投资组合模型优化模型 | 第50-53页 |
| 3.3.2 凸性证明 | 第53页 |
| 3.3.3 具有保证金要求的投资组合技术效率评估方法 | 第53-55页 |
| 第4章 考虑市场摩擦的投资组合技术效率评估 | 第55-69页 |
| 4.1 考虑交易成本的投资组合技术效率评估 | 第56-59页 |
| 4.2 存在交易量限制的投资组合技术效率评估 | 第59-64页 |
| 4.2.1 存在上下界限制的投资组合技术效率评估 | 第59-62页 |
| 4.2.2 存在总量限制的投资组合技术效率评估 | 第62-64页 |
| 4.3 具有保证金要求的投资组合技术效率评估 | 第64-68页 |
| 4.3.1 具有现金保证金要求的投资组合技术效率评估 | 第64-66页 |
| 4.3.2 具有证券保证金要求的投资组合技术效率评估 | 第66-68页 |
| 4.4 小结 | 第68-69页 |
| 结论 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-77页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第77-78页 |
| 附录 B 具有现金保证金要求的投资组合的投资比例 | 第78-79页 |
| 附录 C 具有证券保证金要求的投资组合的投资比例 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80页 |
