| 中文摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第7-12页 |
| 1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究思路与内容 | 第8-9页 |
| 1.3 研究框架 | 第9-10页 |
| 1.4 文章创新点 | 第10-12页 |
| 第二章 证券投资者保护研究文献综述 | 第12-15页 |
| 2.1 法律理论 | 第12页 |
| 2.2 会计理论 | 第12-13页 |
| 2.3 公司治理理论 | 第13页 |
| 2.4 研究文献评述 | 第13-15页 |
| 第三章 证券投资者保护基金概述 | 第15-25页 |
| 3.1 证券投资者介绍 | 第15-16页 |
| 3.2 证券投资者保护的意义和作用 | 第16页 |
| 3.3 证券投资者保护制度的比较研究 | 第16-19页 |
| 3.3.1 美国的证券投资者保护制度 | 第17页 |
| 3.3.2 加拿大的证券投资者保护制度 | 第17-18页 |
| 3.3.3 日本的证券投资者保护制度 | 第18页 |
| 3.3.4 我国台湾地区的证券投资者保护制度 | 第18-19页 |
| 3.4 我国大陆的证券投资者保护制度 | 第19-25页 |
| 3.4.1 大陆证券投资者保护制度 | 第19-20页 |
| 3.4.2 我国证券投资者保护基金发展现状 | 第20-23页 |
| 3.4.3 保护基金制度反思 | 第23-24页 |
| 3.4.4 保护基金面临的主要问题 | 第24-25页 |
| 第四章 倒向随机微分方程与模型建立 | 第25-29页 |
| 4.1 倒向随机微分方程的研究现状 | 第25-26页 |
| 4.2 倒向微分方程基本形式和意义 | 第26-27页 |
| 4.3 倒向随机微分方程的求解 | 第27-28页 |
| 4.4 倒向随机微分方程的应用 | 第28-29页 |
| 第五章 基于 BSDE 的投资者保护实证研究 | 第29-43页 |
| 5.1 模型建立 | 第30-33页 |
| 5.1.1 基本假设 | 第30-31页 |
| 5.1.2 模型中主要参数确定 | 第31-33页 |
| 5.2 两类资产模型 | 第33-35页 |
| 5.2.1 无风险资产模型 | 第34页 |
| 5.2.2 风险资产模型 | 第34-35页 |
| 5.3 数据获取与投资者范围划分 | 第35-38页 |
| 5.3.1 数据获取 | 第35-36页 |
| 5.3.2 投资者范围划分 | 第36-38页 |
| 5.4 模型解释 | 第38-43页 |
| 5.4.1 定性分析 | 第38-39页 |
| 5.4.2 定量分析：目标具体计算以及结果比较分析 | 第39-43页 |
| 第六章 结论与建议 | 第43-47页 |
| 6.1 主要结论和建议 | 第43-45页 |
| 6.1.1 影响证券投资者保护基金筹资的因素 | 第43页 |
| 6.1.2 我国证券投资者制度政策建议 | 第43-45页 |
| 6.2 研究不足 | 第45-46页 |
| 6.3 结语 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |