| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 基于静态方法的套期保值比率研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 基于动态方法的套期保值比率研究 | 第15-18页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-20页 |
| 第2章 研究理论基础分析与研究方法选取 | 第20-34页 |
| 2.1 黄金市场套期保值基础性分析 | 第20-25页 |
| 2.1.1 黄金现货和期货价格影响因素 | 第20-22页 |
| 2.1.2 黄金现货和期货收益率波动特征 | 第22-24页 |
| 2.1.3 黄金现货和期货收益率相关性特征分析 | 第24-25页 |
| 2.2 最优套期保值比率确定方法及其比较 | 第25-31页 |
| 2.2.1 VaR 风险度量法下的最优套期保值比率 | 第25-27页 |
| 2.2.2 其它风险度量法下的最优套期保值比率 | 第27-29页 |
| 2.2.3 VaR 方法下的最优套保比率与其它最优套保比率的比较 | 第29-31页 |
| 2.3 套期保值效果评价方法的选取 | 第31-34页 |
| 2.3.1 方差风险比较法 | 第31页 |
| 2.3.2 其它套期保值效果评价方法 | 第31-32页 |
| 2.3.3 方差风险比较法与其它效果评价方法的比较 | 第32-34页 |
| 第3章 金市套保 M-Copula-GJR-VaR 模型的构建 | 第34-43页 |
| 3.1 GJR 边缘分布模型的构建与检验 | 第34-36页 |
| 3.1.1 GJR 边缘分布模型的构建 | 第34-35页 |
| 3.1.2 边缘分布模型的检验 | 第35-36页 |
| 3.2 M-Copula 联合分布模型的构建 | 第36-41页 |
| 3.2.1 基本 Copula 函数的选取 | 第36-40页 |
| 3.2.2 Copula 函数的拟合优度检验 | 第40页 |
| 3.2.3 M-Copula 函数的构建及参数估计 | 第40-41页 |
| 3.3 基于 M-Copula-GJR-VaR 模型的黄金市场套期保值比率 | 第41-43页 |
| 第4章 黄金市场套期保值比率实证分析 | 第43-59页 |
| 4.1 样本选取与数据处理 | 第43-45页 |
| 4.1.1 数据来源与说明 | 第43页 |
| 4.1.2 数据描述性统计及检验 | 第43-45页 |
| 4.2 M-Copula-GJR 模型参数估计结果及分析 | 第45-49页 |
| 4.2.1 GJR 边缘分布模型参数估计结果及分析 | 第46-48页 |
| 4.2.2 M-Copula 函数参数估计结果及分析 | 第48-49页 |
| 4.3 基于 M-Copula-GJR-VaR 模型的金市套保比率估计结果 | 第49-51页 |
| 4.4 基于不同模型的金市套期保值效果评价 | 第51-59页 |
| 4.4.1 对比模型的选择与估计 | 第51-54页 |
| 4.4.2 套期保值效果的对比与分析 | 第54-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 附录 A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第68页 |
