基于VaR值的RAROC基金业绩评价指标的实证研究

中文摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
第一章 绪论	第7-12页
·研究背景及研究意义	第7-9页
·研究背景	第7-8页
·研究意义	第8-9页
·研究对象	第9-10页
·论文思路、特点及主要结论	第10-12页
第二章 文献综述	第12-17页
·国外研究现状	第12-14页
·国内研究现状	第14-17页
第三章 基金业绩评价指标概述	第17-29页
·传统的基金业绩评价指标	第17-23页
·基金的风险描述方式	第17-20页
·传统的风险调整后的业绩评价指标	第20-22页
·传统指标的缺陷	第22-23页
·基于VaR值的RAROC业绩评价指标	第23-29页
·风险价值	第23-27页
·基于VaR的RAROC指标	第27-29页
第四章 数据的选取和计算方法的选择	第29-44页
·实证数据的选取	第29-35页
·样本基金的选取	第29-31页
·样本时间段的选取	第31页
·基金样本数据的选取	第31-33页
·无风险收益率和基准资产组合指标的选取	第33-35页
·计算方法的选择	第35-44页
·基金收益率的计算	第35-37页
·基金收益率分布的检测	第37-40页
·VAR值计算方法的比较与选择	第40-44页
第五章 基金业绩评价指标计算及比较分析	第44-53页
·RAROC和传统指标的计算和指标排序	第44-47页
·基金业绩评价指标的计算	第44-45页
·基金业绩评价指标排序分析	第45-47页
·针对RAROC指标的分析	第47-53页
·RAROC指标和传统指标的相关性分析	第47-49页
·基金业绩评价指标与风险因素的相关性分析	第49-50页
·基于RAROC指标的基金风格分析	第50-53页
第六章 结论	第53-55页
致谢	第55-56页
参考文献	第56-60页
附录	第60-82页
攻读学位期间取得的科研成果	第82-85页