| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.1.3 国外保本策略投资发展现状 | 第9-10页 |
| 1.1.4 国内保本策略投资发展现状 | 第10页 |
| 1.2 本文的创新之处 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的思路和框架 | 第11-12页 |
| 第二章 投资组合保险的理论基础 | 第12-18页 |
| 2.1 以期权为基础的投资组合保险策略(OBPI策略) | 第12-15页 |
| 2.1.1 欧式保护性卖权策略 | 第13-14页 |
| 2.1.2 欧式信托性买权策略 | 第14页 |
| 2.1.3 复制性卖权策略 | 第14-15页 |
| 2.2 设定参数形成的投资组合保险策略 | 第15-18页 |
| 2.2.1 固定比例投资组合保险策略(CPPI) | 第15-17页 |
| 2.2.2 时间不变性投资组合保险策略(TIPP) | 第17-18页 |
| 第三章 基于均线突破的保本策略研究 | 第18-22页 |
| 3.1 CPPI策略模型研究 | 第18-20页 |
| 3.1.1 基于CPPI策略的价值组合分析 | 第18页 |
| 3.1.2 CPPI策略的特征 | 第18-19页 |
| 3.1.3 影响CPPI组合的因素 | 第19-20页 |
| 3.2 单均线突破 | 第20-22页 |
| 第四章 研究方法和实证设计 | 第22-26页 |
| 4.1 样本选取 | 第22页 |
| 4.2 基本假设 | 第22页 |
| 4.3 调整法则 | 第22-23页 |
| 4.4 绩效评价指标的选取 | 第23-24页 |
| 4.5 实证研究方法及流程 | 第24-26页 |
| 4.5.1 实证研究方法 | 第24-25页 |
| 4.5.2 实证研究流程 | 第25-26页 |
| 第五章 实证结果分析 | 第26-41页 |
| 5.1 风险乘数的影响 | 第26-31页 |
| 5.1.1 单边牛市行情下，风险乘数的影响 | 第26-27页 |
| 5.1.2 单边熊市行情下，风险乘数的影响 | 第27-28页 |
| 5.1.3 先涨后跌行情下，风险乘数的影响 | 第28-29页 |
| 5.1.4 先跌后涨行情下，风险乘数的影响 | 第29-30页 |
| 5.1.5 震荡行情下，风险乘数的影响 | 第30-31页 |
| 5.2 不同均线的保本策略的测算 | 第31-34页 |
| 5.3 CPPI策略和TIPP策略比较 | 第34-41页 |
| 5.3.1 单边牛市行情下策略比较 | 第35-36页 |
| 5.3.2 单边熊市行情下策略比较 | 第36-37页 |
| 5.3.3 先涨后跌行情下策略比较 | 第37-38页 |
| 5.3.4 先跌后涨行情下策略比较 | 第38-39页 |
| 5.3.5 震荡行情下策略比较 | 第39-41页 |
| 第六章 结论与展望 | 第41-43页 |
| 6.1 结论 | 第41页 |
| 6.2 展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-44页 |
| 附录 | 第44-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |