风险价值度的计算方法与实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 金融风险的分类 | 第9-15页 |
| 1.2.1 市场风险 | 第9-12页 |
| 1.2.2 信用风险 | 第12-13页 |
| 1.2.3 流动性风险 | 第13-14页 |
| 1.2.4 操作风险和法律风险 | 第14-15页 |
| 1.3 金融风险的特征 | 第15-18页 |
| 1.4 文献综述 | 第18-20页 |
| 1.5 本文的结构框架与创新之处 | 第20-22页 |
| 2 VaR的介绍 | 第22-25页 |
| 2.1 VaR的背景及意义 | 第22页 |
| 2.2 VaR的概念 | 第22-25页 |
| 3 VaR方法简介 | 第25-34页 |
| 3.1 历史模拟法 | 第25-29页 |
| 3.1.1 历史模拟法的介绍 | 第25页 |
| 3.1.2 历史模拟法的计算方法 | 第25-26页 |
| 3.1.3 历史模拟法的优点与缺点 | 第26-27页 |
| 3.1.4 历史模拟法的改进 | 第27-29页 |
| 3.2 参数法 | 第29-31页 |
| 3.2.1 参数法的介绍 | 第29页 |
| 3.2.2 参数法的计算 | 第29-30页 |
| 3.2.3 参数法的优缺点 | 第30页 |
| 3.2.4 参数法的其他相关模型 | 第30-31页 |
| 3.3 蒙特卡洛模拟法 | 第31-34页 |
| 3.3.1 蒙特卡洛模拟法的介绍 | 第31页 |
| 3.3.2 蒙特卡洛模拟法的计算方法 | 第31-32页 |
| 3.3.3 蒙特卡洛模拟法的优缺点 | 第32-34页 |
| 4 VaR的应用 | 第34-38页 |
| 4.1 情景分析和压力测试 | 第34-35页 |
| 4.2 将压力测试与VaR计算进行结合 | 第35页 |
| 4.3 VaR方法的优点与缺点 | 第35-38页 |
| 4.3.1 VaR方法的优点 | 第35-36页 |
| 4.3.2 VaR方法的缺点 | 第36-38页 |
| 5 VaR三种方法的实证研究 | 第38-46页 |
| 5.1 CBOT大豆品种 | 第38-42页 |
| 5.1.1 三种方法的比较 | 第38-41页 |
| 5.1.2 历史模拟法的改进 | 第41-42页 |
| 5.2 CBOT小麦品种 | 第42-46页 |
| 6 总结与不足 | 第46-48页 |
| 6.1 总结 | 第46页 |
| 6.2 不足 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 个人简历 | 第53页 |
